Сравнение XV с CDX
XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - XV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, XV returned 11.50% vs -1.35% for CDX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XV charges 0.75%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности XV и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XV показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.51%.
XV
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XV и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 3.78% | 16.13% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.51% | 2.93% |
Correlation
The correlation between XV and CDX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XV vs. CDX — Ранг доходности на риск
XV
CDX
Сравнение XV c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XV | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.32 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | -0.71 | +8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XV и CDX
Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XV | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -13.24% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -4.18% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -6.53% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -4.36% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.90% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XV и CDX
Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что XV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XV | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 1.58% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 4.83% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.18% | 5.78% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 11.05% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 11.05% | -0.18% |
Сравнение комиссий XV и CDX
XV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XV и CDX
Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 19.11%, что больше доходности CDX в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 19.11% | 13.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XV and CDX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XV has higher volatility (3.23%) compared to CDX (1.58%). In terms of maximum drawdown, XV dropped -5.73% vs CDX's -13.24%.
On 1-year performance, XV leads with 11.50% vs -1.35% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XV has performed better with a 11.50% return vs -1.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.75% for XV.
XV has the higher dividend yield at 19.11%, compared with 8.29% for CDX.
XV is categorized as Derivative Income, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.75% for XV and 0.26% for CDX.
XV currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XV и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор