Сравнение XUSP с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
XUSP и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XUSP и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUSP и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF | -6.15% | 18.27% | 30.60% | 15.18% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, XUSP показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
XUSP
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUSP и PHEQ
XUSP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
XUSP vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
XUSP
PHEQ
Сравнение XUSP c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUSP | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.83 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.73 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 8.89 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUSP | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.23 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.53 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между XUSP и PHEQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSP и PHEQ
XUSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок XUSP и PHEQ
Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUSP | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -12.55% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -7.85% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -2.24% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -1.02% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.53% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSP и PHEQ
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUSP | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 2.90% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 4.84% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 10.66% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 8.78% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 8.78% | +10.58% |