PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSP с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

XUSP и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XUSP и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSP и CAOS

2026 (YTD)202520242023
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		-7.04%18.27%30.60%19.82%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

XUSP

1 день
3.27%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.01%
1 год
18.24%
3 года*
19.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с SPYIXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с BUFFXUSP с VT
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий XUSP и CAOS

XUSP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

XUSP vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.69

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.97

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.83

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

1.38

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.69

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.27

-0.50

Корреляция

Корреляция между XUSP и CAOS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и CAOS

Ни XUSP, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XUSP и CAOS

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSPCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-3.60%

-18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-3.60%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-0.80%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-0.90%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.18%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и CAOS

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSPCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

0.74%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

1.30%

+11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

4.68%

+16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

4.37%

+14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

4.37%

+14.99%