PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSP с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XUSP (Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - XUSP is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 3 years, XUSP returned 25.24%/yr vs 22.04%/yr for CEFS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUSP charges 0.79%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности XUSP и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 13.75%.

XUSP

1 день
-0.86%
1 месяц
7.03%
С начала года
12.67%
6 месяцев
12.12%
1 год
33.74%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSP и CEFS

2026 (YTD)2025202420232022
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		12.67%18.27%30.60%26.46%-9.24%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-3.72%

Correlation

The correlation between XUSP and CEFS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2022 г.

0.68

The correlation between XUSP and CEFS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUSP и CEFS

Секторы
XUSP
CEFS

Технологии

36.2%
12.4%

Финансовые услуги

11.9%
48.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.3%

Здравоохранение

8.4%
4.6%

Промышленность

8.1%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.8%

Энергетика

3.5%
11.2%

Коммунальные услуги

2.3%
4.2%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Технологии

XUSP
36.2%
CEFS
12.4%

Финансовые услуги

XUSP
11.9%
CEFS
48.9%

Коммуникационные услуги

XUSP
10.9%
CEFS
4.1%

Потребительский циклический сектор

XUSP
10.1%
CEFS
3.3%

Здравоохранение

XUSP
8.4%
CEFS
4.6%

Промышленность

XUSP
8.1%
CEFS
6.7%

Потребительский защитный сектор

XUSP
4.9%
CEFS
1.8%

Энергетика

XUSP
3.5%
CEFS
11.2%

Коммунальные услуги

XUSP
2.3%
CEFS
4.2%

Недвижимость

XUSP
1.9%
CEFS
1.2%

Сырьевые материалы

XUSP
1.8%
CEFS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с VTXUSP с SPYIXUSP с BUFF
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

XUSP vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.53

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.71

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.43

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

17.26

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.53

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.79

+0.25

Просадки

Сравнение просадок XUSP и CEFS

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSPCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-38.99%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-5.67%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-13.37%

-9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.51%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.67%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.45%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и CEFS

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSPCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.37%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

8.56%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

9.95%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

13.08%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

15.33%

+3.88%

Сравнение комиссий XUSP и CEFS

XUSP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и CEFS

XUSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUSP and CEFS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XUSP has higher volatility (4.13%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, XUSP dropped -22.59% vs CEFS's -38.99%.

On 3-year performance, XUSP leads with 25.24% vs 22.04% for CEFS. On fees, XUSP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XUSP has performed better with a 25.24% return vs 22.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XUSP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for XUSP.

XUSP is categorized as Options Trading, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: Innovator and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.79% for XUSP and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSP и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор