PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSP с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

XUSP и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XUSP и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSP и BAPR

2026 (YTD)2025202420232022
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		-7.04%18.27%30.60%26.46%-9.24%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

XUSP

1 день
3.27%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.01%
1 год
18.24%
3 года*
19.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с SPYIXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с BUFFXUSP с VT
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий XUSP и BAPR

И XUSP, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

XUSP vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.29

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.99

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.74

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

11.59

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа BAPR равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.29

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.75

+0.01

Корреляция

Корреляция между XUSP и BAPR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и BAPR

Ни XUSP, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XUSP и BAPR

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSPBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-23.91%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-9.19%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

0.00%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-2.66%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.38%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и BAPR

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSPBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

3.45%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

4.26%

+8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

11.90%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

11.54%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

13.25%

+6.11%