Сравнение XTWY с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
XTWY и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWY - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTWY и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTWY и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 0.06% | 2.52% | -10.25% | 2.73% | -8.01% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XTWY показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.78%.
XTWY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWY и XHLF
XTWY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTWY vs. XHLF — Ранг доходности на риск
XTWY
XHLF
Сравнение XTWY c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWY | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 12.09 | -12.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 39.75 | -39.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 9.67 | -8.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 99.61 | -99.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 605.40 | -605.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWY | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 12.09 | -12.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 10.74 | -10.95 |
Корреляция
Корреляция между XTWY и XHLF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWY и XHLF
Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.65% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок XTWY и XHLF
Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTWY | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -0.11% | -25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -0.04% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | 0.00% | -14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | 0.00% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 0.01% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWY и XHLF
Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTWY | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 0.09% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 0.21% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 0.33% | +13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 0.42% | +17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 0.42% | +17.50% |