Сравнение XTWY с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
XTWY и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWY - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XTWY и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTWY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 0.06% | 2.52% | -10.25% | 14.84% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, XTWY показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
XTWY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWY и THTA
XTWY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
XTWY vs. THTA — Ранг доходности на риск
XTWY
THTA
Сравнение XTWY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | -0.26 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | -0.11 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.23 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.46 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.04 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между XTWY и THTA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWY и THTA
Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.65% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTWY и THTA
Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTWY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -31.41% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -30.83% | +19.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -8.73% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -7.51% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 15.68% | -9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWY и THTA
Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTWY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 1.72% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 5.40% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 29.10% | -15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 20.96% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 20.96% | -3.04% |