Сравнение XTWY с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
XTWY и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWY - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTWY и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTWY и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 0.06% | 2.52% | -10.25% | 2.73% | -8.01% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, XTWY показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%.
XTWY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWY и SPTS
XTWY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTWY vs. SPTS — Ранг доходности на риск
XTWY
SPTS
Сравнение XTWY c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWY | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 2.55 | -2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 4.04 | -4.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.54 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 4.56 | -4.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 17.15 | -17.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWY | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.55 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.49 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между XTWY и SPTS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWY и SPTS
Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SPTS в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.65% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок XTWY и SPTS
Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTWY | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -5.83% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -0.84% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -0.43% | -14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -1.74% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 0.22% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWY и SPTS
Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTWY | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 0.50% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 0.88% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 1.49% | +12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 1.98% | +15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 1.73% | +16.19% |