Сравнение XTWY с GGOV
XTWY (BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - XTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTWY charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности XTWY и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTWY показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.84%.
XTWY
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- -2.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTWY и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 2.59% | 1.93% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.84% | -2.80% |
Correlation
The correlation between XTWY and GGOV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTWY vs. GGOV — Ранг доходности на риск
XTWY
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XTWY c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTWY | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTWY и GGOV
Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTWY | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -4.69% | -21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.74% | -0.98% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -1.56% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWY и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTWY | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 5.27% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 5.27% | +12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 5.27% | +12.28% |
Сравнение комиссий XTWY и GGOV
XTWY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWY и GGOV
Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.56% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
XTWY and GGOV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTWY is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTWY is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
XTWY has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 0.00% for GGOV.
XTWY is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XTWY and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для XTWY и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор