PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTWO с GOVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTWO с GOVZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XTWO (BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF) and GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) are both Government Bonds funds - XTWO tracks the Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index while GOVZ tracks the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTWO returned 4.21%/yr vs -6.88%/yr for GOVZ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTWO charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for GOVZ.

Доходность

Сравнение доходности XTWO и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTWO показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у GOVZ с доходностью 3.43%.

XTWO

1 день
0.03%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.69%
1 год
2.96%
3 года*
4.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOVZ

1 день
-0.13%
1 месяц
5.88%
С начала года
3.43%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.02%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTWO и GOVZ

2026 (YTD)2025202420232022
XTWO
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		0.55%5.17%3.92%4.27%0.14%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		3.43%-1.81%-16.24%0.90%-10.92%

Correlation

The correlation between XTWO and GOVZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г.

0.56

The correlation between XTWO and GOVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Часто сравнивают с XTWO:
XTWO с XTENXTWO с XTREXTWO с XHLFXTWO с RPBAXXTWO с TFLOXTWO с RPIFXXTWO с SCHO
Часто сравнивают с GOVZ:
GOVZ с ZROZGOVZ с EDVGOVZ с GOVTGOVZ с TLTGOVZ с VGLTGOVZ с FXAGOVZ с SPY

Доходность на риск

XTWO vs. GOVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTWO c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTWOGOVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.25

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
0.48

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.05

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

0.28

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

0.62

+10.51

XTWO vs. GOVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTWO на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWO и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTWO и GOVZ

Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и GOVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTWOGOVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.73%

-59.65%

+57.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-14.16%

+13.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.18%

-28.72%

+27.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-54.55%

+54.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-40.05%

+39.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

6.52%

-6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XTWO и GOVZ

Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) составляет 0.49%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что XTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTWOGOVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

4.06%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

10.90%

-9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

15.85%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

23.87%

-21.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

23.28%

-21.12%

Сравнение комиссий XTWO и GOVZ

XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GOVZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTWO и GOVZ

Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности GOVZ в 4.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		4.96%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%
XTWO
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		4.04%4.24%4.54%4.07%1.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTWO and GOVZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOVZ has higher volatility (4.06%) compared to XTWO (0.49%). In terms of maximum drawdown, XTWO dropped -1.73% vs GOVZ's -59.65%.

On 3-year performance, XTWO leads with 4.21% vs -6.88% for GOVZ. On fees, XTWO is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XTWO has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTWO has performed better with a 4.21% return vs -6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTWO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for GOVZ.

GOVZ has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.04% for XTWO.

XTWO tracks Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index, while GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.05% for XTWO and 0.15% for GOVZ.

XTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTWO и GOVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор