Сравнение XTWO с RPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX).
XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. RPIFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности XTWO и RPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTWO и RPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.21% | 5.17% | 3.92% | 4.27% | 0.17% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | -0.94% | 6.71% | 8.47% | 10.13% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, XTWO показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у RPIFX с доходностью -0.94%.
XTWO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 4.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWO и RPIFX
XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RPIFX в 0.57%.
Доходность на риск
XTWO vs. RPIFX — Ранг доходности на риск
XTWO
RPIFX
Сравнение XTWO c RPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWO | RPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.85 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.73 | 3.28 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.63 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 2.68 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 10.39 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWO | RPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.85 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.27 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между XTWO и RPIFX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWO и RPIFX
Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности RPIFX в 6.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.09% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 6.63% | 7.22% | 7.77% | 6.53% | 4.12% | 3.94% | 4.29% | 5.12% | 5.16% | 4.32% | 4.31% | 4.45% |
Просадки
Сравнение просадок XTWO и RPIFX
Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки RPIFX в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и RPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTWO | RPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -25.10% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -1.92% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -1.15% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -1.35% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.52% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWO и RPIFX
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) составляет 0.56%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что XTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTWO | RPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.71% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 1.76% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 2.79% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 2.73% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 3.79% | -1.59% |