PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XTWO с RPIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XTWO и RPIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTWO показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у RPIFX с доходностью 1.37%.


XTWO

1 день
0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.30%
3 года*
4.12%
5 лет*
10 лет*

RPIFX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.72%
3 года*
7.81%
5 лет*
5.29%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTWO и RPIFX


2026 (YTD)2025202420232022
XTWO
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
0.48%5.17%3.92%4.27%0.17%
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
1.37%6.71%8.47%10.13%0.47%

Correlation

The correlation between XTWO and RPIFX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.08

The correlation between XTWO and RPIFX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund

Доходность на риск

XTWO vs. RPIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина

RPIFX
Ранг доходности на риск RPIFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTWO c RPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTWORPIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.93

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.99

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

14.77

-1.67

XTWO vs. RPIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTWO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPIFX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWO и RPIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTWORPIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.29

+0.45

Просадки

Сравнение просадок XTWO и RPIFX

Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки RPIFX в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и RPIFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XTWORPIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.73%

-25.10%

+23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-1.44%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.18%

-2.28%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.11%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-1.34%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.39%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XTWO и RPIFX

Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) составляет 0.37%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что XTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XTWORPIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.57%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

1.73%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

2.37%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

2.76%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

3.80%

-1.64%

Сравнение комиссий XTWO и RPIFX

XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RPIFX в 0.57%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XTWO и RPIFX

Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности RPIFX в 7.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
7.00%7.22%7.77%6.53%4.12%3.94%4.29%5.12%5.16%4.32%4.31%4.45%
XTWO
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
4.05%4.24%4.54%4.07%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XTWO and RPIFX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPIFX has higher volatility (0.57%) compared to XTWO (0.37%). In terms of maximum drawdown, XTWO dropped -1.73% vs RPIFX's -25.10%.

XTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTWO и RPIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор