Сравнение XTWO с RPIFX
XTWO (BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF) and RPIFX (T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund) are both funds - XTWO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index, while RPIFX is a Bank Loan fund managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, XTWO returned 4.12%/yr vs 7.81%/yr for RPIFX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XTWO charges 0.05%/yr vs 0.57%/yr for RPIFX.
Доходность
Сравнение доходности XTWO и RPIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTWO показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у RPIFX с доходностью 1.37%.
XTWO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPIFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 4.82%
Сравнение доходности по годам XTWO и RPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.48% | 5.17% | 3.92% | 4.27% | 0.17% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 1.37% | 6.71% | 8.47% | 10.13% | 0.47% |
Correlation
The correlation between XTWO and RPIFX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between XTWO and RPIFX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTWO vs. RPIFX — Ранг доходности на риск
XTWO
RPIFX
Сравнение XTWO c RPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWO | RPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.93 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.99 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 14.77 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWO | RPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.29 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок XTWO и RPIFX
Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки RPIFX в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и RPIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTWO | RPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -25.10% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -1.44% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | -2.28% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.11% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -1.34% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.39% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWO и RPIFX
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) составляет 0.37%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что XTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTWO | RPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.57% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 1.73% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 2.37% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 2.76% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 3.80% | -1.64% |
Сравнение комиссий XTWO и RPIFX
XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RPIFX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWO и RPIFX
Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности RPIFX в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 7.00% | 7.22% | 7.77% | 6.53% | 4.12% | 3.94% | 4.29% | 5.12% | 5.16% | 4.32% | 4.31% | 4.45% |
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.05% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTWO and RPIFX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPIFX has higher volatility (0.57%) compared to XTWO (0.37%). In terms of maximum drawdown, XTWO dropped -1.73% vs RPIFX's -25.10%.
XTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTWO и RPIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор