Сравнение XTWO с XHLF
XTWO (BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF) and XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds from BondBloxx - XTWO tracks the Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index while XHLF tracks the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTWO returned 4.12%/yr vs 4.61%/yr for XHLF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XTWO charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for XHLF.
Доходность
Сравнение доходности XTWO и XHLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTWO показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 1.39%.
XTWO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTWO и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.48% | 5.17% | 3.92% | 4.27% | 0.17% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.39% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
Correlation
The correlation between XTWO and XHLF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between XTWO and XHLF has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTWO vs. XHLF — Ранг доходности на риск
XTWO
XHLF
Сравнение XTWO c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWO | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -41.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 11.75 | -10.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 98.81 | -95.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 670.31 | -657.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWO | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 12.43 | -9.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 10.74 | -8.99 |
Просадки
Сравнение просадок XTWO и XHLF
Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и XHLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTWO | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -0.11% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -0.04% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | -0.06% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.00% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.01% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWO и XHLF
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTWO | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.08% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 0.22% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 0.32% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 0.42% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 0.42% | +1.74% |
Сравнение комиссий XTWO и XHLF
XTWO берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWO и XHLF
Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности XHLF в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.85% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.05% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
XTWO and XHLF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTWO has higher volatility (0.37%) compared to XHLF (0.08%). In terms of maximum drawdown, XTWO dropped -1.73% vs XHLF's -0.11%.
On 3-year performance, XHLF leads with 4.61% vs 4.12% for XTWO. On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XHLF has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XHLF has performed better with a 4.61% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for XTWO.
XTWO has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.85% for XHLF.
XTWO tracks Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index, while XHLF tracks Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Their fees differ too: 0.05% for XTWO and 0.03% for XHLF.
XHLF currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTWO и XHLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор