Сравнение XTWO с XTEN
XTWO (BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF) and XTEN (BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds from BondBloxx - XTWO tracks the Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index while XTEN tracks the Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTWO returned 4.24%/yr vs 2.46%/yr for XTEN. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XTWO charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for XTEN.
Доходность
Сравнение доходности XTWO и XTEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTWO показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у XTEN с доходностью -1.15%.
XTWO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.69%
XTEN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -1.15%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.55M | $9.04M | $12.71M | |
| $4.00M | $4.52M | $2.38M |
Сравнение доходности по годам XTWO и XTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.88% | 5.17% | 3.92% | 4.27% | 0.14% |
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -1.15% | 7.37% | -2.15% | 4.00% | -2.99% |
Correlation
The correlation between XTWO and XTEN is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between XTWO and XTEN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTWO vs. XTEN — Ранг доходности на риск
XTWO
XTEN
Сравнение XTWO c XTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTWO | XTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.11 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 0.25 | +9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTWO и XTEN
Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки XTEN в -13.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и XTEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTWO | XTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -13.86% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -5.42% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | -9.30% | +8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.10% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -4.01% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 2.36% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWO и XTEN
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) составляет 0.33%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что XTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTWO | XTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 1.73% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 4.86% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 6.13% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 9.44% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 9.44% | -7.27% |
Сравнение комиссий XTWO и XTEN
XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XTEN в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWO и XTEN
Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности XTEN в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.42% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% |
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 3.97% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
XTWO and XTEN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTEN has higher volatility (1.73%) compared to XTWO (0.33%). In terms of maximum drawdown, XTWO dropped -1.73% vs XTEN's -13.86%.
On 3-year performance, XTWO leads with 4.24% vs 2.46% for XTEN. On fees, XTWO is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XTWO has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTWO has performed better with a 4.24% return vs 2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTWO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for XTEN.
XTEN has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 3.97% for XTWO.
XTWO tracks Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index, while XTEN tracks Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Their fees differ too: 0.05% for XTWO and 0.07% for XTEN.
XTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTWO и XTEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор