PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XTWO с XTEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XTWO и XTEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTWO и XTEN


2026 (YTD)2025202420232022
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
0.21%5.17%3.92%4.27%0.17%
XTEN
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
-0.18%7.37%-2.15%4.00%-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, XTWO показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у XTEN с доходностью -0.18%.


XTWO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.66%
3 года*
3.96%
5 лет*
10 лет*

XTEN

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-0.02%
1 год
2.09%
3 года*
1.29%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF

Сравнение комиссий XTWO и XTEN

XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XTEN в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XTWO vs. XTEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 9393
Ранг коэф-та Мартина

XTEN
Ранг доходности на риск XTEN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTEN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTEN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTEN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTEN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTEN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTWO c XTEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTWOXTENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

0.29

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

0.46

+3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.05

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

0.49

+3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.75

1.20

+13.55

XTWO vs. XTEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTWO на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа XTEN равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWO и XTEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTWOXTENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.29

+2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.17

+1.60

Корреляция

Корреляция между XTWO и XTEN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XTWO и XTEN

Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности XTEN в 4.25%


Просадки

Сравнение просадок XTWO и XTEN

Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки XTEN в -13.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и XTEN.


Загрузка...

Показатели просадок


XTWOXTENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.73%

-13.86%

+12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-5.27%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-3.16%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-4.06%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

2.17%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XTWO и XTEN

Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) составляет 0.56%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что XTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTWOXTENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

2.54%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

4.29%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

7.14%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

9.69%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

9.69%

-7.49%