PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTWO с XTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTWO с XTRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTWO (BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF) and XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds from BondBloxx - XTWO tracks the Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index while XTRE tracks the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTWO returned 4.12%/yr vs 3.89%/yr for XTRE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XTWO и XTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTWO показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у XTRE с доходностью -0.06%.

XTWO

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.42%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTRE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.07%
1 год
3.25%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTWO и XTRE

2026 (YTD)2025202420232022
XTWO
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		0.41%5.17%3.92%4.27%0.17%
XTRE
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF		-0.06%6.05%3.05%4.44%0.03%

Correlation

The correlation between XTWO and XTRE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.96

The correlation between XTWO and XTRE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с XTWO:
XTWO с XTENXTWO с XHLFXTWO с RPBAXXTWO с TFLOXTWO с IVVXTWO с RPIFXXTWO с SCHO
Часто сравнивают с XTRE:
XTRE с TFLOXTRE с XHLFXTRE с SPTSXTRE с XONEXTRE с XBXTRE с PCMMXTRE с XBB

Доходность на риск

XTWO vs. XTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XTRE
Ранг доходности на риск XTRE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTRE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTRE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTRE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTRE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTWO c XTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTWOXTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.52

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
2.37

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.28

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.14

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

6.25

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTWO vs. XTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTWO на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа XTRE равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWO и XTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTWOXTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.52

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.10

+0.64

Просадки

Сравнение просадок XTWO и XTRE

Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки XTRE в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и XTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTWOXTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.73%

-2.89%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-1.53%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.18%

-2.00%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.13%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-0.83%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.52%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XTWO и XTRE

Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) составляет 0.36%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что XTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTWOXTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.63%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

1.49%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

2.15%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

3.32%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

3.32%

-1.16%

Сравнение комиссий XTWO и XTRE

И XTWO, и XTRE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTWO и XTRE

Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что сопоставимо с доходностью XTRE в 4.01%

ПозицияTTM2025202420232022
XTRE
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF		4.01%3.85%4.19%3.97%1.16%
XTWO
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		4.05%4.24%4.54%4.07%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XTWO and XTRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XTRE has higher volatility (0.63%) compared to XTWO (0.36%). In terms of maximum drawdown, XTWO dropped -1.73% vs XTRE's -2.89%.

On 3-year performance, XTWO leads with 4.12% vs 3.89% for XTRE. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, XTWO has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTWO has performed better with a 4.12% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTWO and XTRE have the same expense ratio: 0.05% per year.

XTWO has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 4.01% for XTRE.

XTWO tracks Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index, while XTRE tracks Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index.

XTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTWO и XTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор