PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XTWO с XTRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XTWO и XTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTWO и XTRE


2026 (YTD)2025202420232022
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
0.21%5.17%3.92%4.27%0.17%
XTRE
Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
0.02%6.05%3.05%4.44%0.03%

Доходность по периодам

С начала года, XTWO показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у XTRE с доходностью 0.02%.


XTWO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.66%
3 года*
3.96%
5 лет*
10 лет*

XTRE

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.74%
3 года*
3.80%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

Сравнение комиссий XTWO и XTRE

И XTWO, и XTRE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XTWO vs. XTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 9393
Ранг коэф-та Мартина

XTRE
Ранг доходности на риск XTRE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTRE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTRE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTRE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTRE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTRE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTWO c XTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTWOXTREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.56

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

2.40

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

2.50

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.75

8.50

+6.24

XTWO vs. XTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTWO на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа XTRE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWO и XTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTWOXTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.56

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

1.14

+0.63

Корреляция

Корреляция между XTWO и XTRE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XTWO и XTRE

Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности XTRE в 3.93%


Просадки

Сравнение просадок XTWO и XTRE

Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки XTRE в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и XTRE.


Загрузка...

Показатели просадок


XTWOXTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.73%

-2.89%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-1.53%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.05%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-0.82%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.45%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XTWO и XTRE

Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) составляет 0.56%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что XTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTWOXTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.84%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

1.44%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

2.41%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

3.37%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

3.37%

-1.17%