PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTWO с RPBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTWO с RPBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTWO (BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF) and RPBAX (T. Rowe Price Balanced Fund) are both funds - XTWO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index, while RPBAX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, XTWO returned 4.12%/yr vs 14.33%/yr for RPBAX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XTWO charges 0.05%/yr vs 0.57%/yr for RPBAX.

Доходность

Сравнение доходности XTWO и RPBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTWO показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у RPBAX с доходностью 6.27%.

XTWO

1 день
0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.30%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

RPBAX

1 день
-0.56%
1 месяц
1.66%
С начала года
6.27%
6 месяцев
6.80%
1 год
17.03%
3 года*
14.33%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTWO и RPBAX

2026 (YTD)2025202420232022
XTWO
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		0.48%5.17%3.92%4.27%0.17%
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		6.27%16.06%11.71%18.01%-0.09%

Correlation

The correlation between XTWO and RPBAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

T. Rowe Price Balanced Fund

Часто сравнивают с XTWO:
XTWO с XTENXTWO с XTREXTWO с XHLFXTWO с TFLOXTWO с IVVXTWO с RPIFXXTWO с SCHO
Часто сравнивают с RPBAX:
RPBAX с FBALXRPBAX с PRWCXRPBAX с VWELXRPBAX с TRPBXRPBAX с PRDGXRPBAX с VGSTXRPBAX с PRAIX

Доходность на риск

XTWO vs. RPBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RPBAX
Ранг доходности на риск RPBAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTWO c RPBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTWORPBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.10

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.04

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.45

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

10.92

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTWO vs. RPBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTWO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPBAX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWO и RPBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTWORPBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.10

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.71

+1.04

Просадки

Сравнение просадок XTWO и RPBAX

Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки RPBAX в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и RPBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTWORPBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.73%

-40.79%

+39.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-7.15%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.18%

-10.43%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.56%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-4.15%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.60%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XTWO и RPBAX

Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) составляет 0.37%, в то время как у T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что XTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTWORPBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

2.62%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

6.89%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

8.33%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

10.97%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

11.63%

-9.47%

Сравнение комиссий XTWO и RPBAX

XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RPBAX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTWO и RPBAX

Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности RPBAX в 6.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		6.96%7.30%7.28%3.80%5.03%9.33%4.59%3.41%8.42%1.69%2.96%7.32%
XTWO
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		4.05%4.24%4.54%4.07%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTWO and RPBAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPBAX has higher volatility (2.62%) compared to XTWO (0.37%). In terms of maximum drawdown, XTWO dropped -1.73% vs RPBAX's -40.79%.

XTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTWO и RPBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор