PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTWO с RPBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTWO с RPBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX).

XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г..

Доходность

Сравнение доходности XTWO и RPBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTWO и RPBAX

2026 (YTD)2025202420232022
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		0.21%5.17%3.92%4.27%0.17%
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		-1.30%16.06%11.71%18.01%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, XTWO показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у RPBAX с доходностью -1.30%.

XTWO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.66%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

RPBAX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.84%
1 год
12.99%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

T. Rowe Price Balanced Fund

Часто сравнивают с XTWO:
XTWO с XTENXTWO с XTREXTWO с TFLOXTWO с IVVXTWO с XHLFXTWO с SCHOXTWO с RPIFX
Часто сравнивают с RPBAX:
RPBAX с FBALXRPBAX с VWELXRPBAX с PRWCXRPBAX с TRPBXRPBAX с PRDGXRPBAX с VGSTXRPBAX с VFIAX

Сравнение комиссий XTWO и RPBAX

XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RPBAX в 0.57%.

RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

Доходность на риск

XTWO vs. RPBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RPBAX
Ранг доходности на риск RPBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTWO c RPBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTWORPBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.21

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

1.75

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

1.52

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.75

6.73

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTWO vs. RPBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTWO на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа RPBAX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWO и RPBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTWORPBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.21

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.69

+1.08

Корреляция

Корреляция между XTWO и RPBAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTWO и RPBAX

Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности RPBAX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		4.09%4.24%4.54%4.07%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		7.49%7.30%7.28%3.80%5.03%9.33%4.59%3.41%8.42%1.69%2.96%7.32%

Просадки

Сравнение просадок XTWO и RPBAX

Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки RPBAX в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и RPBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

XTWORPBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.73%

-40.79%

+39.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-8.19%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-5.24%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-4.16%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.86%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XTWO и RPBAX

Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) составляет 0.56%, в то время как у T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что XTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTWORPBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

4.31%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

6.40%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

11.16%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

10.93%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

11.60%

-9.40%