Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) показал доход в 0.27% с начала года и 3.79% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 15 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -0.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении XTWO закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 22 мар. 2024 г. с доходностью -0.6%.

Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF: годовая альфа составляет 4.00%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 16.09.2022.

• Этот ETF участвовал в 10.35% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.43%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия XTWO составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

XTWO имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF показал максимальную просадку в 1.73%, зарегистрированную 6 июл. 2023 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF составляет 0.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.