PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTR с THEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTR с THEQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. XTR is passively managed, while THEQ is actively managed. Over the past year, XTR returned 20.97% vs 16.33% for THEQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XTR charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for THEQ.

Доходность

Сравнение доходности XTR и THEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у THEQ с доходностью 5.42%.

XTR

1 день
-2.51%
1 месяц
0.50%
С начала года
6.37%
6 месяцев
5.98%
1 год
20.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

THEQ

1 день
-1.91%
1 месяц
0.12%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.20%
1 год
16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTR и THEQ

2026 (YTD)2025
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		6.37%17.94%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		5.42%12.87%

Correlation

The correlation between XTR and THEQ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.96

The correlation between XTR and THEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTR и THEQ

Секторы
XTR
THEQ

Технологии

35.6%
3.5%

Финансовые услуги

11.8%
84.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.6%

Здравоохранение

8.5%
1.5%

Промышленность

8.3%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.9%

Энергетика

3.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.4%
0.7%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
0.1%

Технологии

XTR
35.6%
THEQ
3.5%

Финансовые услуги

XTR
11.8%
THEQ
84.3%

Коммуникационные услуги

XTR
11.2%
THEQ
0.7%

Потребительский циклический сектор

XTR
10.1%
THEQ
0.6%

Здравоохранение

XTR
8.5%
THEQ
1.5%

Промышленность

XTR
8.3%
THEQ
0.6%

Потребительский защитный сектор

XTR
4.9%
THEQ
0.9%

Энергетика

XTR
3.5%
THEQ
0.4%

Коммунальные услуги

XTR
2.4%
THEQ
0.7%

Недвижимость

XTR
1.9%
THEQ
0.1%

Сырьевые материалы

XTR
1.8%
THEQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP
Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с SPYHTHEQ с HEDGTHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с THYFTHEQ с MAXJ

Доходность на риск

XTR vs. THEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR c THEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTRTHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.85

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.56

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.66

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

11.67

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTR vs. THEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THEQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и THEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTRTHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.35

-0.67

Просадки

Сравнение просадок XTR и THEQ

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки THEQ в -8.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и THEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTRTHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-8.08%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-6.17%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-2.12%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-1.00%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.40%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и THEQ

Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTRTHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.84%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

6.77%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

8.87%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

11.67%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

11.67%

+2.15%

Сравнение комиссий XTR и THEQ

XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии THEQ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и THEQ

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, что больше доходности THEQ в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.75%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.75%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XTR and THEQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XTR has higher volatility (3.77%) compared to THEQ (2.84%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs THEQ's -8.08%.

On 1-year performance, XTR leads with 20.97% vs 16.33% for THEQ. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, THEQ has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XTR has performed better with a 20.97% return vs 16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for THEQ.

XTR has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 0.75% for THEQ.

They also come from different issuers: Global X and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.46% for THEQ.

XTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTR и THEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор