PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTR с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTR с SPYD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTR returned 17.70%/yr vs 14.60%/yr for SPYD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTR charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности XTR и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.88%.

XTR

1 день
-2.51%
1 месяц
0.50%
С начала года
6.37%
6 месяцев
5.98%
1 год
20.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
0.21%
1 месяц
1.91%
С начала года
11.88%
6 месяцев
12.91%
1 год
19.05%
3 года*
14.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTR и SPYD

2026 (YTD)20252024202320222021
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		6.37%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.88%4.65%15.34%3.91%-1.17%6.43%

Correlation

The correlation between XTR and SPYD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.60

Over the past year, the correlation between XTR and SPYD has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XTR и SPYD

Секторы
XTR
SPYD

Технологии

35.6%
2.7%

Финансовые услуги

11.8%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.5%

Здравоохранение

8.5%
5.2%

Промышленность

8.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
16.3%

Энергетика

3.5%
9.2%

Коммунальные услуги

2.4%
11.4%

Недвижимость

1.9%
25.8%

Сырьевые материалы

1.8%
3.4%

Технологии

XTR
35.6%
SPYD
2.7%

Финансовые услуги

XTR
11.8%
SPYD
12.1%

Коммуникационные услуги

XTR
11.2%
SPYD
5.1%

Потребительский циклический сектор

XTR
10.1%
SPYD
6.5%

Здравоохранение

XTR
8.5%
SPYD
5.2%

Промышленность

XTR
8.3%
SPYD
2.3%

Потребительский защитный сектор

XTR
4.9%
SPYD
16.3%

Энергетика

XTR
3.5%
SPYD
9.2%

Коммунальные услуги

XTR
2.4%
SPYD
11.4%

Недвижимость

XTR
1.9%
SPYD
25.8%

Сырьевые материалы

XTR
1.8%
SPYD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

XTR vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTRSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.64

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.47

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.71

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

7.87

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTR vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTRSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.64

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.48

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XTR и SPYD

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTRSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-46.42%

+25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-7.05%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-16.13%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

0.00%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-6.17%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.42%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и SPYD

Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTRSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.70%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

7.72%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

11.65%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

16.13%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

19.77%

-5.95%

Сравнение комиссий XTR и SPYD

XTR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и SPYD

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, что больше доходности SPYD в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.15%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.75%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTR and SPYD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTR has higher volatility (3.77%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs SPYD's -46.42%.

On 3-year performance, XTR leads with 17.70% vs 14.60% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTR has performed better with a 17.70% return vs 14.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XTR.

XTR has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 4.15% for SPYD.

XTR is categorized as Equity Hedged, while SPYD is S&P 500. XTR tracks Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.07% for SPYD.

XTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTR и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор