Сравнение XTR с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
XTR и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTR и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTR и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | -4.49% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 4.43% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
XTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и SPMO
XTR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTR vs. SPMO — Ранг доходности на риск
XTR
SPMO
Сравнение XTR c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTR | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.60 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.96 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 6.90 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между XTR и SPMO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и SPMO
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 18.66% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и SPMO
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -30.95% | +10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -12.70% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -7.31% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -4.66% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.60% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и SPMO
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 4.24%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 7.22% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 12.80% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 22.77% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 19.08% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 20.09% | -6.22% |