Сравнение XTR с SIXO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO).
XTR и SIXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTR и SIXO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTR и SIXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | -4.49% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 7.07% |
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | -2.42% | 7.19% | 12.22% | 17.44% | -5.66% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у SIXO с доходностью -2.42%.
XTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и SIXO
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SIXO в 0.74%.
Доходность на риск
XTR vs. SIXO — Ранг доходности на риск
XTR
SIXO
Сравнение XTR c SIXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTR | SIXO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.73 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.12 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.98 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 5.09 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTR | SIXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.73 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между XTR и SIXO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и SIXO
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, тогда как SIXO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 18.66% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и SIXO
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки SIXO в -12.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и SIXO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTR | SIXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -12.04% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -7.49% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -3.78% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -2.07% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.44% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и SIXO
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTR | SIXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 1.79% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 4.69% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 9.83% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 9.21% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 9.21% | +4.66% |