PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXO с SIXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXO с SIXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ).

SIXO и SIXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SIXO и SIXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXO и SIXJ

2026 (YTD)2025202420232022
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		-2.42%7.19%12.22%17.44%-5.84%
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		-1.44%12.81%14.48%18.07%-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у SIXJ с доходностью -1.44%.

SIXO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.35%
1 год
7.15%
3 года*
8.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXJ

1 день
0.43%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.24%
1 год
12.55%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с APRTSIXO с XTRSIXO с FFEBSIXO с AAPRSIXO с FEBT
Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с FEBTSIXJ с MAYWSIXJ с NVBTSIXJ с ARLUSIXJ с JANW

Сравнение комиссий SIXO и SIXJ

И SIXO, и SIXJ имеют комиссию равную 0.74%.

SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

SIXO vs. SIXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXO c SIXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXOSIXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.22

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.85

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.67

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

9.84

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXO vs. SIXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SIXJ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и SIXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXOSIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.22

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.71

+0.04

Корреляция

Корреляция между SIXO и SIXJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и SIXJ

Ни SIXO, ни SIXJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIXO и SIXJ

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что меньше максимальной просадки SIXJ в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и SIXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXOSIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.04%

-14.07%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-7.68%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-2.55%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.98%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.30%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и SIXJ

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 1.79%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXOSIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

3.18%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

4.60%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

10.35%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

10.16%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

10.16%

-0.95%