Сравнение SIXO с SIXJ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение SIXO с SIXJ

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ).

SIXO и SIXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIXO или SIXJ.

Корреляция

Корреляция между SIXO и SIXJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SIXO и SIXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SIXO

SIXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIXO:

0.49

SIXJ:

0.52

Коэф-т Сортино

SIXO:

0.76

SIXJ:

0.82

Коэф-т Омега

SIXO:

1.12

SIXJ:

1.14

Коэф-т Кальмара

SIXO:

0.44

SIXJ:

0.50

Коэф-т Мартина

SIXO:

2.11

SIXJ:

2.64

Индекс Язвы

SIXO:

2.48%

SIXJ:

2.06%

Дневная вол-ть

SIXO:

10.63%

SIXJ:

10.43%

Макс. просадка

SIXO:

-12.04%

SIXJ:

-14.08%

Текущая просадка

SIXO:

-8.43%

SIXJ:

-6.88%

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у SIXJ с доходностью -4.42%.

SIXO

С начала года

-5.77%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-4.78%

1 год

6.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SIXJ

С начала года

-4.42%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

-2.04%

1 год

6.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий SIXO и SIXJ

И SIXO, и SIXJ имеют комиссию равную 0.74%.

SIXO

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

SIXO: 0.74%

SIXJ

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

SIXJ: 0.74%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIXO и SIXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIXO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SIXJ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIXO c SIXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SIXO: 0.49

SIXJ: 0.52

Коэффициент Сортино

SIXO: 0.76

SIXJ: 0.82

Коэффициент Омега

SIXO: 1.12

SIXJ: 1.14

Коэффициент Кальмара

SIXO: 0.44

SIXJ: 0.50

Коэффициент Мартина

SIXO: 2.11

SIXJ: 2.64

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXJ равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и SIXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SIXO

SIXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и SIXJ

Ни SIXO, ни SIXJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIXO и SIXJ

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что меньше максимальной просадки SIXJ в -14.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и SIXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SIXO

SIXJ

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и SIXJ

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) имеют волатильность 7.97% и 8.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SIXO

SIXJ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SIXO с SIXJ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SIXO и SIXJ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SIXO и SIXJ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIXO и SIXJ

SIXO

SIXJ

Сравнение SIXO c SIXJ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и SIXJ

Просадки

Сравнение просадок SIXO и SIXJ

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и SIXJ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество