Сравнение SIXO с MART
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART).
SIXO и MART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXO и MART
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXO и MART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | -2.74% | 7.19% | 12.22% | 14.24% |
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | -0.96% | 14.93% | 15.60% | 16.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXO показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью -0.96%.
SIXO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MART
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXO и MART
И SIXO, и MART имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
SIXO vs. MART — Ранг доходности на риск
SIXO
MART
Сравнение SIXO c MART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXO | MART | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.21 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.81 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.71 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 9.61 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXO | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.21 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.54 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между SIXO и MART составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXO и MART
Ни SIXO, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SIXO и MART
Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, примерно равная максимальной просадке MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и MART.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXO | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.04% | -11.61% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -8.77% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -3.33% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -0.93% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.56% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXO и MART
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 1.81%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXO | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 3.90% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 5.56% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 12.18% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.21% | 9.82% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.21% | 9.82% | -0.61% |