PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIXO с APRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXO с APRT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

SIXO и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIXO или APRT.

Корреляция

Корреляция между SIXO и APRT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SIXO и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.48%
31.64%
SIXO
APRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIXO:

0.69

APRT:

0.47

Коэф-т Сортино

SIXO:

1.09

APRT:

0.78

Коэф-т Омега

SIXO:

1.17

APRT:

1.12

Коэф-т Кальмара

SIXO:

0.66

APRT:

0.46

Коэф-т Мартина

SIXO:

2.72

APRT:

1.75

Индекс Язвы

SIXO:

2.89%

APRT:

3.96%

Дневная вол-ть

SIXO:

10.82%

APRT:

13.89%

Макс. просадка

SIXO:

-12.04%

APRT:

-14.98%

Текущая просадка

SIXO:

-4.62%

APRT:

-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у APRT с доходностью -3.71%.

SIXO

С начала года

-1.85%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-1.97%

1 год

7.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APRT

С начала года

-3.71%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

-4.25%

1 год

6.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SIXO и APRT

И SIXO, и APRT имеют комиссию равную 0.74%.

SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIXO и APRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXO
Ранг риск-скорректированной доходности SIXO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIXO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг риск-скорректированной доходности APRT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIXO c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа APRT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.69
0.47
SIXO
APRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и APRT

Ни SIXO, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок SIXO и APRT

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и APRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.62%
-7.30%
SIXO
APRT

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и APRT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 3.92%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.92%
4.75%
SIXO
APRT