PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXO с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXO с FFEB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXO (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF) and FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - SIXO is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while FFEB is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. SIXO is passively managed, while FFEB is actively managed. Over the past 3 years, SIXO returned 9.69%/yr vs 16.35%/yr for FFEB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SIXO charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for FFEB.

Доходность

Сравнение доходности SIXO и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью 7.65%.

SIXO

1 день
-0.14%
1 месяц
1.31%
С начала года
2.76%
6 месяцев
3.38%
1 год
9.31%
3 года*
9.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
-0.30%
1 месяц
2.45%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.55%
1 год
19.32%
3 года*
16.35%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXO и FFEB

2026 (YTD)20252024202320222021
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		2.76%7.19%12.22%17.44%-5.66%3.65%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		7.65%13.76%16.64%19.95%-7.51%4.26%

Correlation

The correlation between SIXO and FFEB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.91

The correlation between SIXO and FFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXO и FFEB

Секторы
SIXO
FFEB

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SIXO
36.2%
FFEB
36.2%

Финансовые услуги

SIXO
11.9%
FFEB
11.9%

Коммуникационные услуги

SIXO
10.9%
FFEB
10.9%

Потребительский циклический сектор

SIXO
10.1%
FFEB
10.1%

Здравоохранение

SIXO
8.4%
FFEB
8.4%

Промышленность

SIXO
8.1%
FFEB
8.1%

Потребительский защитный сектор

SIXO
4.9%
FFEB
4.9%

Энергетика

SIXO
3.5%
FFEB
3.5%

Коммунальные услуги

SIXO
2.3%
FFEB
2.3%

Недвижимость

SIXO
1.9%
FFEB
1.9%

Сырьевые материалы

SIXO
1.8%
FFEB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с APRTSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с XTRSIXO с AAPRSIXO с FEBT
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JHQAXFFEB с JEPI

Доходность на риск

SIXO vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXO c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXOFFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.73

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.94

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.39

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

18.01

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXO vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа FFEB равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXOFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.73

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.87

0.00

Просадки

Сравнение просадок SIXO и FFEB

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и FFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXOFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.04%

-22.81%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-5.73%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.95%

-11.89%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.30%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-2.40%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.08%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и FFEB

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 0.64%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXOFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.24%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

5.56%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

7.12%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

10.81%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

13.75%

-4.67%

Сравнение комиссий SIXO и FFEB

SIXO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FFEB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и FFEB

Ни SIXO, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SIXO and FFEB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFEB has higher volatility (1.24%) compared to SIXO (0.64%). In terms of maximum drawdown, SIXO dropped -12.04% vs FFEB's -22.81%.

On 3-year performance, FFEB leads with 16.35% vs 9.69% for SIXO. On fees, SIXO is cheaper at 0.74% per year. On volatility, SIXO has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFEB has performed better with a 16.35% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXO is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for FFEB.

SIXO and FFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIXO is categorized as Options Trading, while FFEB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Allianz and FT Vest. Their fees differ too: 0.74% for SIXO and 0.85% for FFEB.

FFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXO и FFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор