- ISIN
- US00888H8777
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 30 сент. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $128M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции SIXO — $36.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) показал доход в 2.76% с начала года и 9.31% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SIXO по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SIXO закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.88% | -0.21% | -3.38% | 4.28% | 1.42% | -0.10% | 2.76% | ||||||
| 2025 | 1.60% | -0.43% | -3.66% | -0.35% | 3.21% | 1.94% | 0.94% | 0.90% | 0.54% | 1.17% | 0.51% | 0.75% | 7.19% |
| 2024 | 0.91% | 0.77% | 0.71% | -1.89% | 2.67% | 2.32% | 0.79% | 1.87% | 1.52% | -0.24% | 3.12% | -0.85% | 12.22% |
| 2023 | 3.67% | -0.43% | 3.49% | 0.97% | 0.72% | 3.46% | 1.18% | 0.48% | -3.06% | -0.74% | 4.98% | 1.74% | 17.44% |
| 2022 | -1.06% | -1.09% | 3.38% | -5.45% | 0.99% | -4.67% | 6.22% | -1.25% | -7.34% | 3.94% | 3.06% | -1.60% | -5.66% |
| 2021 | 2.26% | -0.58% | 1.96% | 3.65% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF has an annualized alpha of 1.36%, beta of 0.50, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2021.
- This ETF participated in 51.99% of S&P 500 Index downside but only 47.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.36%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 47.54%
- Участие в снижении
- 51.99%
Комиссия
Комиссия SIXO составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIXO имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SIXO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.93 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 13.52 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF показал максимальную просадку в 12.04%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.
Текущая просадка AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.04%окт. 2022 г. | 6mo 16d | 6mo 8d | 1y 19dмарт 2022 г. - апр. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.95%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 3mo 14d | 5mo 2dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.34%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 24d | 2mo 6dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.34%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.33%март 2022 г. | 2mo 3d | 17d | 2mo 20dянв. 2022 г. - март 2022 г. |
Показатели просадок
| SIXO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.04% | -56.78% | +44.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -9.10% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.95% | -18.90% | +6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.74% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -10.72% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.97% | -0.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SIXO
Добавьте AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIXO