PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTR с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTR с SHLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, XTR returned 20.97% vs 8.57% for SHLD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XTR charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности XTR и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.69%.

XTR

1 день
-2.51%
1 месяц
0.50%
С начала года
6.37%
6 месяцев
5.98%
1 год
20.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-1.96%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.71%
1 год
8.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTR и SHLD

2026 (YTD)202520242023
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		6.37%13.66%21.85%6.45%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.69%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between XTR and SHLD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов XTR и SHLD

Секторы
XTR
SHLD

Технологии

35.6%
11.8%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
88.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XTR
35.6%
SHLD
11.8%

Финансовые услуги

XTR
11.8%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

XTR
11.2%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

XTR
10.1%
SHLD

-

Здравоохранение

XTR
8.5%
SHLD

-

Промышленность

XTR
8.3%
SHLD
88.2%

Потребительский защитный сектор

XTR
4.9%
SHLD

-

Энергетика

XTR
3.5%
SHLD

-

Коммунальные услуги

XTR
2.4%
SHLD

-

Недвижимость

XTR
1.9%
SHLD

-

Сырьевые материалы

XTR
1.8%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

XTR vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTRSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.36

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
0.67

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.43

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

1.12

+9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTR vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTRSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.36

+1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.98

-1.30

Просадки

Сравнение просадок XTR и SHLD

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, примерно равная максимальной просадке SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTRSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-20.10%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-20.10%

+11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-19.19%

+16.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-3.24%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

7.69%

-5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и SHLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 3.77%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTRSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

8.14%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

19.41%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

24.16%

-13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

21.16%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

21.16%

-7.34%

Сравнение комиссий XTR и SHLD

XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и SHLD

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.75%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%

Часто задаваемые вопросы

XTR and SHLD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.14%) compared to XTR (3.77%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, XTR leads with 20.97% vs 8.57% for SHLD. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XTR has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XTR has performed better with a 20.97% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

XTR has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 0.56% for SHLD.

XTR is categorized as Equity Hedged, while SHLD is Aerospace & Defense. XTR tracks Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.50% for SHLD.

XTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTR и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор