PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XTR с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XTR и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTR и SHLD


2026 (YTD)202520242023
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
-4.49%13.66%21.85%6.45%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.


XTR

1 день
0.55%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.75%
3 года*
15.06%
5 лет*
10 лет*

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Global X Defense Tech ETF

Сравнение комиссий XTR и SHLD

XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.


Доходность на риск

XTR vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6060
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTRSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.22

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.89

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.90

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

11.34

-5.04

XTR vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTRSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.22

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

2.62

-2.10

Корреляция

Корреляция между XTR и SHLD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и SHLD

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности SHLD в 0.48%


TTM20252024202320222021
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
18.66%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XTR и SHLD

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и SHLD.


Загрузка...

Показатели просадок


XTRSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-15.06%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-15.06%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-5.82%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-2.58%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

5.18%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и SHLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 4.24%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTRSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

9.74%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

18.64%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

25.64%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

20.81%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

20.81%

-6.94%