Сравнение XTR с SHLD
XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, XTR returned 15.62% vs -1.74% for SHLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XTR charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности XTR и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.00%.
XTR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -22.66%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTR и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 7.15% | 13.66% | 21.85% | 6.58% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.00% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between XTR and SHLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTR vs. SHLD — Ранг доходности на риск
XTR
SHLD
Сравнение XTR c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTR | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.07 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | -0.17 | +7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTR и SHLD
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -25.40% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -25.40% | +16.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -22.77% | +20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -3.93% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 10.40% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и SHLD
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 3.00%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 8.21% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 19.78% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 25.11% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 21.52% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 21.52% | -7.73% |
Сравнение комиссий XTR и SHLD
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и SHLD
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.60%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.60% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
XTR and SHLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.21%) compared to XTR (3.00%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, XTR leads with 15.62% vs -1.74% for SHLD. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XTR has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTR has performed better with a 15.62% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
XTR has the higher dividend yield at 16.60%, compared with 0.71% for SHLD.
XTR is categorized as Equity Hedged, while SHLD is Aerospace & Defense. XTR tracks Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.50% for SHLD.
XTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTR и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор