Сравнение XTR с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
XTR и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTR и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTR и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | -4.49% | 13.66% | 21.85% | 6.45% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
XTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и SHLD
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
XTR vs. SHLD — Ранг доходности на риск
XTR
SHLD
Сравнение XTR c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTR | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.22 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.89 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.90 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 11.34 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.22 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.62 | -2.10 |
Корреляция
Корреляция между XTR и SHLD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и SHLD
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 18.66% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и SHLD
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -15.06% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -15.06% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -5.82% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -2.58% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 5.18% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и SHLD
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 4.24%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 9.74% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 18.64% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 25.64% | -12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 20.81% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 20.81% | -6.94% |