PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTR с RFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTR с RFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR).

XTR и RFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. RFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XTR и RFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTR и RFLR

2026 (YTD)20252024
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		-4.49%13.66%3.67%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		2.50%11.81%2.29%

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у RFLR с доходностью 2.50%.

XTR

1 день
0.55%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.75%
3 года*
15.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

RFLR

1 день
0.35%
1 месяц
-2.43%
С начала года
2.50%
6 месяцев
5.11%
1 год
22.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с XRMIXTR с SPDXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP
Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с HOLARFLR с VAMORFLR с FFTYRFLR с MSTBRFLR с KSPYRFLR с PHDG

Сравнение комиссий XTR и RFLR

XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RFLR в 0.89%.

RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Доходность на риск

XTR vs. RFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR c RFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTRRFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.87

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.66

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.93

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

12.87

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTR vs. RFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа RFLR равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и RFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTRRFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.87

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.89

-0.37

Корреляция

Корреляция между XTR и RFLR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и RFLR

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности RFLR в 0.65%

TTM20252024202320222021
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		18.66%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.65%0.67%0.26%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XTR и RFLR

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и RFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

XTRRFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-15.48%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-5.79%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-2.76%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-4.20%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.77%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и RFLR

Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) имеют волатильность 4.24% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTRRFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.46%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

9.66%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

12.21%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

12.32%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

12.32%

+1.55%