PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTR с RFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTR с RFLR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) are both Equity Hedged funds. XTR is passively managed, while RFLR is actively managed. Over the past year, XTR returned 17.90% vs 29.55% for RFLR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTR charges 0.25%/yr vs 0.89%/yr for RFLR.

Доходность

Сравнение доходности XTR и RFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у RFLR с доходностью 12.79%.

XTR

1 день
0.08%
1 месяц
-2.12%
С начала года
5.93%
6 месяцев
4.59%
1 год
17.90%
3 года*
17.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

RFLR

1 день
0.30%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.79%
6 месяцев
10.59%
1 год
29.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTR и RFLR

2026 (YTD)20252024
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		5.93%13.66%3.67%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		12.79%11.81%1.78%

Correlation

The correlation between XTR and RFLR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.71

The correlation between XTR and RFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP
Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с HOLARFLR с KSPYRFLR с MSTBRFLR с FFTYRFLR с TRIORFLR с VAMO

Доходность на риск

XTR vs. RFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR c RFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTRRFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.37

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.37

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

5.13

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

18.08

-9.44

XTR vs. RFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа RFLR равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и RFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTR и RFLR

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и RFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTRRFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-15.48%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-5.79%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

0.00%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-3.72%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.64%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и RFLR

Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTRRFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.66%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

8.77%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

12.52%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

12.25%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

12.25%

+1.59%

Сравнение комиссий XTR и RFLR

XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и RFLR

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности RFLR в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.59%0.67%0.26%0.00%0.00%0.00%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.82%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%

Часто задаваемые вопросы

XTR and RFLR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTR has higher volatility (4.58%) compared to RFLR (3.66%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs RFLR's -15.48%.

On 1-year performance, RFLR leads with 29.55% vs 17.90% for XTR. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RFLR has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 29.55% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

XTR has the higher dividend yield at 16.82%, compared with 0.59% for RFLR.

They also come from different issuers: Global X and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.89% for RFLR.

RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTR и RFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор