PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFLR с HEQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFLR с HEQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) and HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - RFLR is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator, while HEQQ is a Nasdaq-100 fund managed by JPMorgan. Over the past year, RFLR returned 27.92% vs 16.57% for HEQQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFLR charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for HEQQ.

Доходность

Сравнение доходности RFLR и HEQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFLR показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у HEQQ с доходностью 4.36%.

RFLR

1 день
1.50%
1 месяц
2.35%
С начала года
9.61%
6 месяцев
9.95%
1 год
27.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQQ

1 день
-0.29%
1 месяц
0.32%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.07%
1 год
16.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFLR и HEQQ

2026 (YTD)2025
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		9.61%17.82%
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.36%17.20%

Correlation

The correlation between RFLR and HEQQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.54

The correlation between RFLR and HEQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFLR и HEQQ

Секторы
RFLR
HEQQ

Финансовые услуги

17.0%
0.6%

Технологии

16.3%
53.8%

Здравоохранение

15.4%
4.7%

Промышленность

14.7%
3.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
12.3%

Недвижимость

6.3%
0.2%

Энергетика

6.2%
0.7%

Сырьевые материалы

4.3%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.9%

Коммунальные услуги

2.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
15.3%

Финансовые услуги

RFLR
17.0%
HEQQ
0.6%

Технологии

RFLR
16.3%
HEQQ
53.8%

Здравоохранение

RFLR
15.4%
HEQQ
4.7%

Промышленность

RFLR
14.7%
HEQQ
3.0%

Потребительский циклический сектор

RFLR
9.7%
HEQQ
12.3%

Недвижимость

RFLR
6.3%
HEQQ
0.2%

Энергетика

RFLR
6.2%
HEQQ
0.7%

Сырьевые материалы

RFLR
4.3%
HEQQ
0.7%

Потребительский защитный сектор

RFLR
2.5%
HEQQ
6.9%

Коммунальные услуги

RFLR
2.5%
HEQQ
1.8%

Коммуникационные услуги

RFLR
1.9%
HEQQ
15.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с KSPYRFLR с HOLARFLR с MSTBRFLR с FFTYRFLR с VAMORFLR с PHDGRFLR с TRIO
Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с MSTBHEQQ с HEQTHEQQ с FHEQHEQQ с QBUFHEQQ с HEGDHEQQ с HEDG

Доходность на риск

RFLR vs. HEQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFLR c HEQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFLRHEQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.04

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.87

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

2.18

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

8.59

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFLR vs. HEQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFLR на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQQ равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFLR и HEQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFLRHEQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.71

-0.55

Просадки

Сравнение просадок RFLR и HEQQ

Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что больше максимальной просадки HEQQ в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и HEQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFLRHEQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.48%

-7.64%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-7.64%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-1.11%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.93%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RFLR и HEQQ

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что RFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFLRHEQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.33%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

6.63%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

8.14%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.23%

10.87%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

10.87%

+1.36%

Сравнение комиссий RFLR и HEQQ

RFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HEQQ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFLR и HEQQ

Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности HEQQ в 0.19%

ПозицияTTM20252024
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.19%0.19%0.00%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.61%0.67%0.26%

Часто задаваемые вопросы

RFLR and HEQQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFLR has higher volatility (3.80%) compared to HEQQ (1.33%). In terms of maximum drawdown, RFLR dropped -15.48% vs HEQQ's -7.64%.

On 1-year performance, RFLR leads with 27.92% vs 16.57% for HEQQ. On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEQQ has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 27.92% return vs 16.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

RFLR has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.19% for HEQQ.

RFLR is categorized as Equity Hedged, while HEQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 0.50% for HEQQ.

RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFLR и HEQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор