Сравнение RFLR с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
RFLR и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RFLR и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFLR и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 2.50% | 11.81% | 2.29% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | -0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, RFLR показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у PHDG с доходностью 1.69%.
RFLR
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFLR и PHDG
RFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
RFLR vs. PHDG — Ранг доходности на риск
RFLR
PHDG
Сравнение RFLR c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFLR | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.60 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 0.83 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 0.69 | +3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 1.93 | +10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFLR | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.60 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.46 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между RFLR и PHDG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFLR и PHDG
Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 0.65% | 0.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок RFLR и PHDG
Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFLR | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.48% | -17.70% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -8.93% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -1.82% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -6.32% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.24% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFLR и PHDG
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFLR | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 2.79% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 6.33% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 10.58% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 10.90% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 11.89% | +0.43% |