PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFLR с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFLR с PHDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both Equity Hedged funds. RFLR is actively managed, while PHDG is passively managed. Over the past year, RFLR returned 27.92% vs 26.83% for PHDG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RFLR charges 0.89%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.

Доходность

Сравнение доходности RFLR и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFLR показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 15.43%.

RFLR

1 день
1.50%
1 месяц
2.35%
С начала года
9.61%
6 месяцев
9.95%
1 год
27.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFLR и PHDG

2026 (YTD)20252024
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		9.61%11.81%2.29%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%2.72%-0.56%

Correlation

The correlation between RFLR and PHDG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов RFLR и PHDG

Секторы
RFLR
PHDG

Финансовые услуги

17.0%
11.9%

Технологии

16.3%
35.1%

Здравоохранение

15.4%
8.7%

Промышленность

14.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Недвижимость

6.3%
1.9%

Энергетика

6.2%
3.6%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
11.0%

Финансовые услуги

RFLR
17.0%
PHDG
11.9%

Технологии

RFLR
16.3%
PHDG
35.1%

Здравоохранение

RFLR
15.4%
PHDG
8.7%

Промышленность

RFLR
14.7%
PHDG
8.3%

Потребительский циклический сектор

RFLR
9.7%
PHDG
10.1%

Недвижимость

RFLR
6.3%
PHDG
1.9%

Энергетика

RFLR
6.2%
PHDG
3.6%

Сырьевые материалы

RFLR
4.3%
PHDG
1.8%

Потребительский защитный сектор

RFLR
2.5%
PHDG
5.0%

Коммунальные услуги

RFLR
2.5%
PHDG
2.4%

Коммуникационные услуги

RFLR
1.9%
PHDG
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с HOLARFLR с KSPYRFLR с MSTBRFLR с FFTYRFLR с VAMORFLR с TRIO
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Доходность на риск

RFLR vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFLR c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFLRPHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.03

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.47

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

7.65

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

28.46

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFLR vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFLR на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHDG равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFLR и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFLRPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.03

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.54

+0.62

Просадки

Сравнение просадок RFLR и PHDG

Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и PHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFLRPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.48%

-17.70%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-3.52%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-6.24%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.95%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RFLR и PHDG

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что RFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFLRPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.19%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

6.77%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

8.91%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.23%

10.94%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

11.93%

+0.30%

Сравнение комиссий RFLR и PHDG

RFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFLR и PHDG

Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PHDG в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.61%0.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFLR and PHDG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFLR has higher volatility (3.80%) compared to PHDG (3.19%). In terms of maximum drawdown, RFLR dropped -15.48% vs PHDG's -17.70%.

On 1-year performance, RFLR leads with 27.92% vs 26.83% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PHDG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 27.92% return vs 26.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

PHDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.61% for RFLR.

They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 0.39% for PHDG.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFLR и PHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор