PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFLR с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFLR с PHDG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both Equity Hedged funds. RFLR is actively managed, while PHDG is passively managed. Over the past year, RFLR returned 28.42% vs 19.31% for PHDG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RFLR charges 0.89%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.

Доходность

Сравнение доходности RFLR и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFLR показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у PHDG с доходностью 9.57%.

RFLR

1 день
0.84%
1 месяц
4.80%
С начала года
12.46%
6 месяцев
10.27%
1 год
28.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHDG

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.75%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.68%
1 год
19.31%
3 года*
9.45%
5 лет*
4.60%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFLR и PHDG

2026 (YTD)20252024
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		12.46%11.81%1.78%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		9.57%2.72%0.21%

Correlation

The correlation between RFLR and PHDG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с HOLARFLR с KSPYRFLR с MSTBRFLR с FFTYRFLR с TRIORFLR с VAMO
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Доходность на риск

RFLR vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFLR c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFLRPHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.71

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.38

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

3.31

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

14.40

+2.99

RFLR vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFLR на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа PHDG равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFLR и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFLR и PHDG

Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и PHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFLRPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.48%

-17.70%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-5.85%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.85%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-6.23%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.34%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RFLR и PHDG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) составляет 3.79%, в то время как у Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что RFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFLRPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

7.74%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

9.59%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

11.37%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

11.41%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

12.11%

+0.16%

Сравнение комиссий RFLR и PHDG

RFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFLR и PHDG

Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности PHDG в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.60%0.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFLR and PHDG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHDG has higher volatility (7.74%) compared to RFLR (3.79%). In terms of maximum drawdown, RFLR dropped -15.48% vs PHDG's -17.70%.

On 1-year performance, RFLR leads with 28.42% vs 19.31% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RFLR has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 28.42% return vs 19.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

PHDG has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.60% for RFLR.

They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 0.39% for PHDG.

RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFLR и PHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор