PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFLR с TRIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RFLR и TRIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFLR показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у TRIO с доходностью 5.46%.


RFLR

1 день
-1.05%
1 месяц
2.08%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.36%
1 год
25.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TRIO

1 день
-0.17%
1 месяц
1.73%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.09%
1 год
14.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFLR и TRIO


Correlation

The correlation between RFLR and TRIO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.76

The correlation between RFLR and TRIO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

MC Trio Equity Buffered ETF

Доходность на риск

RFLR vs. TRIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 8181
Ранг коэф-та Мартина

TRIO
Ранг доходности на риск TRIO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFLR c TRIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFLRTRIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.30

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

16.55

-0.66

RFLR vs. TRIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFLR на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIO равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFLR и TRIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFLRTRIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.40

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.35

-0.26

Просадки

Сравнение просадок RFLR и TRIO

Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что больше максимальной просадки TRIO в -9.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и TRIO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RFLRTRIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.48%

-9.88%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-4.47%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.17%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-0.79%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.89%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RFLR и TRIO

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что RFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RFLRTRIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

1.01%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

4.77%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

6.14%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

10.71%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

10.71%

+1.48%

Сравнение комиссий RFLR и TRIO

RFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TRIO в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFLR и TRIO

Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности TRIO в 8.54%


ПозицияTTM20252024
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
0.62%0.67%0.26%
TRIO
MC Trio Equity Buffered ETF
8.54%9.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RFLR and TRIO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFLR has higher volatility (3.70%) compared to TRIO (1.01%). In terms of maximum drawdown, RFLR dropped -15.48% vs TRIO's -9.88%.

On 1-year performance, RFLR leads with 25.97% vs 14.67% for TRIO. On fees, TRIO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, TRIO has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 25.97% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRIO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

TRIO has the higher dividend yield at 8.54%, compared with 0.62% for RFLR.

They also come from different issuers: Innovator and ETF Architect. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 0.70% for TRIO.

TRIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFLR и TRIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор