PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFLR с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFLR с FFTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - RFLR is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. RFLR is actively managed, while FFTY is passively managed. Over the past year, RFLR returned 25.97% vs 38.14% for FFTY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFLR charges 0.89%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности RFLR и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFLR показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 20.11%.

RFLR

1 день
-1.05%
1 месяц
2.08%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.36%
1 год
25.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.14%
3 года*
21.57%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFLR и FFTY

2026 (YTD)20252024
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		7.99%11.81%2.29%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.11%23.38%9.79%

Correlation

The correlation between RFLR and FFTY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.64

The correlation between RFLR and FFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFLR и FFTY

Секторы
RFLR
FFTY

Финансовые услуги

17.0%
13.1%

Технологии

16.3%
24.8%

Здравоохранение

15.4%
12.1%

Промышленность

14.7%
26.6%

Потребительский циклический сектор

9.7%
4.8%

Недвижимость

6.3%

-

Энергетика

6.2%
8.0%

Сырьевые материалы

4.3%
21.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.5%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.7%

Финансовые услуги

RFLR
17.0%
FFTY
13.1%

Технологии

RFLR
16.3%
FFTY
24.8%

Здравоохранение

RFLR
15.4%
FFTY
12.1%

Промышленность

RFLR
14.7%
FFTY
26.6%

Потребительский циклический сектор

RFLR
9.7%
FFTY
4.8%

Недвижимость

RFLR
6.3%
FFTY

-

Энергетика

RFLR
6.2%
FFTY
8.0%

Сырьевые материалы

RFLR
4.3%
FFTY
21.6%

Потребительский защитный сектор

RFLR
2.5%
FFTY

-

Коммунальные услуги

RFLR
2.5%
FFTY
2.1%

Коммуникационные услуги

RFLR
1.9%
FFTY
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с HOLARFLR с KSPYRFLR с MSTBRFLR с VAMORFLR с TRIORFLR с PHDG
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

RFLR vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFLR c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFLRFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.12

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.55

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

1.65

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

4.36

+11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFLR vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFLR на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFLR и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFLRFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.12

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.20

+0.89

Просадки

Сравнение просадок RFLR и FFTY

Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFLRFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.48%

-59.46%

+43.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-23.29%

+17.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-15.34%

+14.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-22.38%

+18.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

8.77%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RFLR и FFTY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) составляет 3.70%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что RFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFLRFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

9.42%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

26.18%

-17.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

34.09%

-21.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

29.14%

-16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

27.41%

-15.22%

Сравнение комиссий RFLR и FFTY

RFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFLR и FFTY

Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FFTY в 1.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.62%0.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFLR and FFTY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (9.42%) compared to RFLR (3.70%). In terms of maximum drawdown, RFLR dropped -15.48% vs FFTY's -59.46%.

On 1-year performance, FFTY leads with 38.14% vs 25.97% for RFLR. On fees, FFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, RFLR has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFTY has performed better with a 38.14% return vs 25.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

FFTY has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.62% for RFLR.

RFLR is categorized as Equity Hedged, while FFTY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 0.80% for FFTY.

RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFLR и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор