PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFLR с HOLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFLR с HOLA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, RFLR returned 27.35% vs 14.43% for HOLA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFLR charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.

Доходность

Сравнение доходности RFLR и HOLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFLR показывает доходность 15.20%, что значительно выше, чем у HOLA с доходностью 5.81%.

RFLR

1 день
0.14%
1 месяц
4.02%
6 месяцев
11.29%
С начала года
15.20%
1 год
27.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOLA

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
3.12%
С начала года
5.81%
1 год
14.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFLR и HOLA

2026 (YTD)2025
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		15.20%10.58%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		5.81%7.60%

Correlation

The correlation between RFLR and HOLA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.59

The correlation between RFLR and HOLA has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFLR и HOLA

Секторы
RFLR
HOLA

Здравоохранение

18.2%
10.1%

Финансовые услуги

17.1%
25.7%

Технологии

14.2%
12.2%

Промышленность

12.7%
18.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.3%

Недвижимость

6.6%
1.0%

Энергетика

5.2%
3.4%

Сырьевые материалы

4.0%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.6%

Коммунальные услуги

2.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.4%

Здравоохранение

RFLR
18.2%
HOLA
10.1%

Финансовые услуги

RFLR
17.1%
HOLA
25.7%

Технологии

RFLR
14.2%
HOLA
12.2%

Промышленность

RFLR
12.7%
HOLA
18.5%

Потребительский циклический сектор

RFLR
10.1%
HOLA
8.3%

Недвижимость

RFLR
6.6%
HOLA
1.0%

Энергетика

RFLR
5.2%
HOLA
3.4%

Сырьевые материалы

RFLR
4.0%
HOLA
5.4%

Потребительский защитный сектор

RFLR
3.3%
HOLA
6.6%

Коммунальные услуги

RFLR
2.5%
HOLA
4.3%

Коммуникационные услуги

RFLR
2.2%
HOLA
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с KSPYRFLR с MSTBRFLR с TRIORFLR с FFTYRFLR с PHDGRFLR с VAMO
Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAXHOLA с VTI

Доходность на риск

RFLR vs. HOLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HOLA
Ранг доходности на риск HOLA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOLA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFLR c HOLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFLRHOLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.46

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.13

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

2.07

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.69

6.91

+9.78

RFLR vs. HOLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFLR на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа HOLA равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFLR и HOLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFLR и HOLA

Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и HOLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFLRHOLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.48%

-6.99%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-6.99%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.05%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-1.41%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.09%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RFLR и HOLA

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) составляет 3.19%, в то время как у JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что RFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFLRHOLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.91%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

8.05%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

9.92%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.23%

9.93%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

9.93%

+2.30%

Сравнение комиссий RFLR и HOLA

RFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFLR и HOLA

Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности HOLA в 2.85%

ПозицияTTM20252024
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.85%3.02%0.00%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.59%0.67%0.26%

Часто задаваемые вопросы

RFLR and HOLA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOLA has higher volatility (3.91%) compared to RFLR (3.19%). In terms of maximum drawdown, RFLR dropped -15.48% vs HOLA's -6.99%.

On 1-year performance, RFLR leads with 27.35% vs 14.43% for HOLA. On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RFLR has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 27.35% return vs 14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

HOLA has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.59% for RFLR.

They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 0.50% for HOLA.

RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFLR и HOLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор