PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFLR с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFLR с MSTB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) and MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) are both Equity Hedged funds. RFLR is actively managed, while MSTB is passively managed. Over the past year, RFLR returned 28.14% vs 17.57% for MSTB. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RFLR charges 0.89%/yr vs 1.40%/yr for MSTB.

Доходность

Сравнение доходности RFLR и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFLR показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у MSTB с доходностью 10.91%.

RFLR

1 день
-0.06%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
11.85%
С начала года
16.21%
1 год
28.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.02%

MSTB

1 день
-0.03%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
11.11%
С начала года
10.91%
1 год
17.57%
3 года*
17.61%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
Всё время*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MSTB

LHA Market State Tactical Beta ETF
$466.27K$372.24K$450.61K

RFLR

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
$304.26K$378.07K$369.31K

Сравнение доходности по годам RFLR и MSTB

2026 (YTD)20252024
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		16.21%11.81%1.78%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		10.91%18.57%2.29%

Correlation

The correlation between RFLR and MSTB is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.66

The correlation between RFLR and MSTB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFLR и MSTB

Секторы
RFLR
MSTB

Здравоохранение

18.9%
8.9%

Финансовые услуги

17.4%
11.6%

Технологии

14.8%
38.5%

Промышленность

13.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.5%

Недвижимость

7.3%
1.8%

Энергетика

5.2%
3.0%

Сырьевые материалы

4.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
9.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Здравоохранение

RFLR
18.9%
MSTB
8.9%

Финансовые услуги

RFLR
17.4%
MSTB
11.6%

Технологии

RFLR
14.8%
MSTB
38.5%

Промышленность

RFLR
13.5%
MSTB
8.4%

Потребительский циклический сектор

RFLR
10.2%
MSTB
9.5%

Недвижимость

RFLR
7.3%
MSTB
1.8%

Энергетика

RFLR
5.2%
MSTB
3.0%

Сырьевые материалы

RFLR
4.3%
MSTB
1.7%

Потребительский защитный сектор

RFLR
3.4%
MSTB
4.5%

Коммуникационные услуги

RFLR
2.5%
MSTB
9.9%

Коммунальные услуги

RFLR
2.5%
MSTB
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с HOLARFLR с KSPYRFLR с TRIORFLR с FFTYRFLR с PHDGRFLR с VAMO
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с MSTQMSTB с CGDVMSTB с RMIFMSTB с SFLR

Доходность на риск

RFLR vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RFLR c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFLRMSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.57

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.19

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

2.12

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.68

7.45

+10.22

RFLR vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFLR на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа MSTB равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFLR и MSTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFLR и MSTB

Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и MSTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFLRMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.48%

-25.64%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-8.31%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.03%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-7.03%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.36%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RFLR и MSTB

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) составляет 3.12%, в то время как у LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что RFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFLRMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.39%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.59%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

11.24%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

14.07%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

13.85%

-1.66%

Сравнение комиссий RFLR и MSTB

RFLR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFLR и MSTB

Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности MSTB в 0.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.37%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.58%0.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFLR and MSTB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTB has higher volatility (4.39%) compared to RFLR (3.12%). In terms of maximum drawdown, RFLR dropped -15.48% vs MSTB's -25.64%.

On 1-year performance, RFLR leads with 28.14% vs 17.57% for MSTB. On fees, RFLR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, RFLR has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 28.14% return vs 17.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFLR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

RFLR has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.37% for MSTB.

They also come from different issuers: Innovator and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 1.40% for MSTB.

RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFLR и MSTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор