PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFLR с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFLR с MSTB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) and MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) are both Equity Hedged funds. RFLR is actively managed, while MSTB is passively managed. Over the past year, RFLR returned 28.42% vs 15.92% for MSTB. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFLR charges 0.89%/yr vs 1.40%/yr for MSTB.

Доходность

Сравнение доходности RFLR и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFLR показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у MSTB с доходностью 5.47%.

RFLR

1 день
0.84%
1 месяц
4.80%
С начала года
12.46%
6 месяцев
10.27%
1 год
28.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTB

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.93%
С начала года
5.47%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.92%
3 года*
16.94%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFLR и MSTB

2026 (YTD)20252024
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		12.46%11.81%1.78%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		5.47%18.57%2.29%

Correlation

The correlation between RFLR and MSTB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.66

The correlation between RFLR and MSTB has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFLR и MSTB

Секторы
RFLR
MSTB

Технологии

16.7%
39.0%

Здравоохранение

13.4%
8.3%

Финансовые услуги

13.1%
11.1%

Промышленность

12.8%
7.8%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.9%

Энергетика

3.0%
3.1%

Недвижимость

3.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.6%

Сырьевые материалы

2.1%
1.7%

Коммунальные услуги

1.7%
2.1%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.5%

Технологии

RFLR
16.7%
MSTB
39.0%

Здравоохранение

RFLR
13.4%
MSTB
8.3%

Финансовые услуги

RFLR
13.1%
MSTB
11.1%

Промышленность

RFLR
12.8%
MSTB
7.8%

Потребительский циклический сектор

RFLR
6.0%
MSTB
9.9%

Энергетика

RFLR
3.0%
MSTB
3.1%

Недвижимость

RFLR
3.0%
MSTB
1.8%

Коммуникационные услуги

RFLR
2.5%
MSTB
10.6%

Сырьевые материалы

RFLR
2.1%
MSTB
1.7%

Коммунальные услуги

RFLR
1.7%
MSTB
2.1%

Потребительский защитный сектор

RFLR
1.4%
MSTB
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с HOLARFLR с KSPYRFLR с FFTYRFLR с TRIORFLR с VAMORFLR с PHDG
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RMIF

Доходность на риск

RFLR vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFLR c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFLRMSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.50

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.06

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

1.92

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

7.07

+10.31

RFLR vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFLR на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа MSTB равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFLR и MSTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFLR и MSTB

Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и MSTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFLRMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.48%

-25.64%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-8.31%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.56%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-7.13%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.26%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RFLR и MSTB

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) имеют волатильность 3.79% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFLRMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.90%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

7.96%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

10.66%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

14.03%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

13.85%

-1.58%

Сравнение комиссий RFLR и MSTB

RFLR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFLR и MSTB

Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности MSTB в 0.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.39%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.60%0.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFLR and MSTB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTB has higher volatility (3.90%) compared to RFLR (3.79%). In terms of maximum drawdown, RFLR dropped -15.48% vs MSTB's -25.64%.

On 1-year performance, RFLR leads with 28.42% vs 15.92% for MSTB. On fees, RFLR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, RFLR has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 28.42% return vs 15.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFLR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

RFLR has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.39% for MSTB.

They also come from different issuers: Innovator and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 1.40% for MSTB.

RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFLR и MSTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор