PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFLR с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFLR с MSTB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) and MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) are both Equity Hedged funds. RFLR is actively managed, while MSTB is passively managed. Over the past year, RFLR returned 25.97% vs 20.33% for MSTB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFLR charges 0.89%/yr vs 1.40%/yr for MSTB.

Доходность

Сравнение доходности RFLR и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFLR показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у MSTB с доходностью 8.71%.

RFLR

1 день
-1.05%
1 месяц
2.08%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.36%
1 год
25.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTB

1 день
-0.60%
1 месяц
3.88%
С начала года
8.71%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.33%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFLR и MSTB

2026 (YTD)20252024
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		7.99%11.81%2.29%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		8.71%18.57%2.38%

Correlation

The correlation between RFLR and MSTB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.67

The correlation between RFLR and MSTB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFLR и MSTB

Секторы
RFLR
MSTB

Финансовые услуги

17.0%
11.9%

Технологии

16.3%
36.1%

Здравоохранение

15.4%
8.4%

Промышленность

14.7%
8.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Недвижимость

6.3%
1.9%

Энергетика

6.2%
3.5%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
10.9%

Финансовые услуги

RFLR
17.0%
MSTB
11.9%

Технологии

RFLR
16.3%
MSTB
36.1%

Здравоохранение

RFLR
15.4%
MSTB
8.4%

Промышленность

RFLR
14.7%
MSTB
8.2%

Потребительский циклический сектор

RFLR
9.7%
MSTB
10.1%

Недвижимость

RFLR
6.3%
MSTB
1.9%

Энергетика

RFLR
6.2%
MSTB
3.5%

Сырьевые материалы

RFLR
4.3%
MSTB
1.8%

Потребительский защитный сектор

RFLR
2.5%
MSTB
4.9%

Коммунальные услуги

RFLR
2.5%
MSTB
2.3%

Коммуникационные услуги

RFLR
1.9%
MSTB
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с HOLARFLR с KSPYRFLR с FFTYRFLR с VAMORFLR с TRIORFLR с PHDG
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RMIF

Доходность на риск

RFLR vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFLR c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFLRMSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.00

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.75

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

2.46

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

9.32

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFLR vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFLR на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTB равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFLR и MSTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFLRMSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.00

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.83

+0.26

Просадки

Сравнение просадок RFLR и MSTB

Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и MSTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFLRMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.48%

-25.64%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-8.31%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.60%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-7.18%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.19%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RFLR и MSTB

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что RFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFLRMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.56%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

7.43%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

10.21%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

13.97%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

13.84%

-1.65%

Сравнение комиссий RFLR и MSTB

RFLR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFLR и MSTB

Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности MSTB в 0.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.62%0.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFLR and MSTB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFLR has higher volatility (3.70%) compared to MSTB (2.56%). In terms of maximum drawdown, RFLR dropped -15.48% vs MSTB's -25.64%.

On 1-year performance, RFLR leads with 25.97% vs 20.33% for MSTB. On fees, RFLR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, MSTB has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 25.97% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFLR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

RFLR has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.38% for MSTB.

They also come from different issuers: Innovator and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 1.40% for MSTB.

RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFLR и MSTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор