PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XTR с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XTR и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTR и QYLD


2026 (YTD)20252024202320222021
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
-4.49%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%2.04%

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.


XTR

1 день
0.55%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.75%
3 года*
15.06%
5 лет*
10 лет*

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Сравнение комиссий XTR и QYLD

XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.


Доходность на риск

XTR vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6060
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTRQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.61

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.57

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

10.32

-4.02

XTR vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTRQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.00

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между XTR и QYLD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и QYLD

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности QYLD в 11.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
18.66%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок XTR и QYLD

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и QYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


XTRQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-24.75%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-10.84%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-1.84%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-3.89%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.65%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и QYLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 4.24%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTRQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.90%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

7.50%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

16.43%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

14.84%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

15.51%

-1.64%