PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTR с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTR с PAVE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTR returned 17.70%/yr vs 26.00%/yr for PAVE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTR charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности XTR и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 18.60%.

XTR

1 день
-2.51%
1 месяц
0.50%
С начала года
6.37%
6 месяцев
5.98%
1 год
20.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
-1.61%
1 месяц
-2.86%
С начала года
18.60%
6 месяцев
17.73%
1 год
35.53%
3 года*
26.00%
5 лет*
17.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTR и PAVE

2026 (YTD)20252024202320222021
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		6.37%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		18.60%19.36%17.92%31.01%-7.17%6.21%

Correlation

The correlation between XTR and PAVE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.78

The correlation between XTR and PAVE shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XTR и PAVE

Секторы
XTR
PAVE

Технологии

35.6%
1.1%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
74.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.3%

Энергетика

3.5%
0.2%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
20.3%

Технологии

XTR
35.6%
PAVE
1.1%

Финансовые услуги

XTR
11.8%
PAVE

-

Коммуникационные услуги

XTR
11.2%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

XTR
10.1%
PAVE

-

Здравоохранение

XTR
8.5%
PAVE

-

Промышленность

XTR
8.3%
PAVE
74.8%

Потребительский защитный сектор

XTR
4.9%
PAVE
0.3%

Энергетика

XTR
3.5%
PAVE
0.2%

Коммунальные услуги

XTR
2.4%
PAVE
3.2%

Недвижимость

XTR
1.9%
PAVE

-

Сырьевые материалы

XTR
1.8%
PAVE
20.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

XTR vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTRPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.89

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.69

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.00

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

10.98

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTR vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTRPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.89

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.68

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XTR и PAVE

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTRPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-44.08%

+23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-11.91%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-26.23%

+11.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-2.86%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-6.24%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.25%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и PAVE

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 3.77%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTRPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.05%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

15.24%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

18.88%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

21.60%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

24.38%

-10.56%

Сравнение комиссий XTR и PAVE

XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и PAVE

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, что больше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.75%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTR and PAVE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.05%) compared to XTR (3.77%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs PAVE's -44.08%.

On 3-year performance, PAVE leads with 26.00% vs 17.70% for XTR. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XTR has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PAVE has performed better with a 26.00% return vs 17.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

XTR has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 0.77% for PAVE.

XTR is categorized as Equity Hedged, while PAVE is Industrials Equities. XTR tracks Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.47% for PAVE.

XTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTR и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор