PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с SPGP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while SPGP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 17.39%/yr vs 7.90%/yr for SPGP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 19.88%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 6.12%.

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—

SPGP

1 день
-0.56%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.19%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.90%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%24.43%

Correlation

The correlation between PAVE and SPGP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.82

The correlation between PAVE and SPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE и SPGP

Секторы
PAVE
SPGP

Промышленность

74.8%
16.8%

Сырьевые материалы

20.3%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Технологии

1.1%
22.8%

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Энергетика

0.2%
7.1%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский циклический сектор

-

18.0%

Финансовые услуги

-

22.2%

Здравоохранение

-

3.8%

Недвижимость

-

2.7%

Промышленность

PAVE
74.8%
SPGP
16.8%

Сырьевые материалы

PAVE
20.3%
SPGP

-

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
SPGP

-

Технологии

PAVE
1.1%
SPGP
22.8%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
SPGP

-

Энергетика

PAVE
0.2%
SPGP
7.1%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

SPGP
6.6%

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

SPGP
18.0%

Финансовые услуги

PAVE

-

SPGP
22.2%

Здравоохранение

PAVE

-

SPGP
3.8%

Недвижимость

PAVE

-

SPGP
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRIDPAVE с NFRA
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с HACAXSPGP с SCHDSPGP с XMMO

Доходность на риск

PAVE vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVESPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.14

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.73

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.55

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

5.94

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAVE vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVESPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.14

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.43

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.74

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PAVE и SPGP

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, примерно равная максимальной просадке SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVESPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-42.08%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.15%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-22.87%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-22.87%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.56%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.36%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.90%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и SPGP

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVESPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

3.74%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

11.57%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

15.13%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

18.51%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

21.20%

+3.18%

Сравнение комиссий PAVE и SPGP

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и SPGP

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SPGP в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and SPGP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.42%) compared to SPGP (3.74%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs SPGP's -42.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.39% vs 7.90% for SPGP. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.39% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

SPGP has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.77% for PAVE.

PAVE is categorized as Utilities Equities, while SPGP is S&P 500. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.36% for SPGP.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор