PortfoliosLab logo
Сравнение PAVE с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PAVE и SPGP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PAVE и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
170.69%
186.91%
PAVE
SPGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAVE:

0.07

SPGP:

-0.14

Коэф-т Сортино

PAVE:

0.28

SPGP:

-0.05

Коэф-т Омега

PAVE:

1.04

SPGP:

0.99

Коэф-т Кальмара

PAVE:

0.07

SPGP:

-0.14

Коэф-т Мартина

PAVE:

0.20

SPGP:

-0.50

Индекс Язвы

PAVE:

8.88%

SPGP:

6.21%

Дневная вол-ть

PAVE:

24.68%

SPGP:

21.93%

Макс. просадка

PAVE:

-44.08%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

PAVE:

-17.04%

SPGP:

-13.80%

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -7.88%.


PAVE

С начала года

-5.99%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-8.04%

1 год

1.44%

5 лет

25.05%

10 лет

N/A

SPGP

С начала года

-7.88%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-7.62%

1 год

-3.79%

5 лет

15.98%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAVE и SPGP

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.


График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAVE: 0.47%
График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPGP: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAVE и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAVE c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAVE, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PAVE: 0.07
SPGP: -0.14
Коэффициент Сортино PAVE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PAVE: 0.28
SPGP: -0.05
Коэффициент Омега PAVE, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PAVE: 1.04
SPGP: 0.99
Коэффициент Кальмара PAVE, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PAVE: 0.07
SPGP: -0.14
Коэффициент Мартина PAVE, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PAVE: 0.20
SPGP: -0.50

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.14
PAVE
SPGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и SPGP

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SPGP в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.58%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.59%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок PAVE и SPGP

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, примерно равная максимальной просадке SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.04%
-13.80%
PAVE
SPGP

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и SPGP

Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 14.73%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.73%
15.91%
PAVE
SPGP