Сравнение XTR с HOLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA).
XTR и HOLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. HOLA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности XTR и HOLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTR и HOLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | -4.49% | 8.44% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.19% | 7.55% |
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у HOLA с доходностью 1.19%.
XTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOLA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и HOLA
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HOLA в 0.50%.
Доходность на риск
XTR vs. HOLA — Ранг доходности на риск
XTR
HOLA
Сравнение XTR c HOLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTR | HOLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTR | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.35 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между XTR и HOLA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и HOLA
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности HOLA в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 18.66% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.99% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и HOLA
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и HOLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTR | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -6.99% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -4.48% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -1.18% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и HOLA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTR | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 9.30% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 9.30% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 9.30% | +4.57% |