PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XTR с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XTR и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTR и HEGD


2026 (YTD)20252024202320222021
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
-4.49%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
-1.73%12.95%15.24%14.16%-11.25%4.38%

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у HEGD с доходностью -1.73%.


XTR

1 день
0.55%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.75%
3 года*
15.06%
5 лет*
10 лет*

HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Сравнение комиссий XTR и HEGD

XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.


Доходность на риск

XTR vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6060
Ранг коэф-та Мартина

HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTRHEGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.65

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.47

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.08

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

11.89

-5.59

XTR vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа HEGD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTRHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.65

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.91

-0.38

Корреляция

Корреляция между XTR и HEGD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и HEGD

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности HEGD в 0.36%


TTM20252024202320222021
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
18.66%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%

Просадки

Сравнение просадок XTR и HEGD

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и HEGD.


Загрузка...

Показатели просадок


XTRHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-14.56%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-4.39%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-3.15%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-3.76%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.14%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и HEGD

Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTRHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.21%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

4.93%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

8.00%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

9.41%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

9.40%

+4.47%