PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTR с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTR с HEGD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) are both Equity Hedged funds - XTR tracks the Cboe S&P 500 Tail Risk Index while HEGD tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTR returned 17.70%/yr vs 14.04%/yr for HEGD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XTR charges 0.25%/yr vs 0.88%/yr for HEGD.

Доходность

Сравнение доходности XTR и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью 5.16%.

XTR

1 день
-2.51%
1 месяц
0.50%
С начала года
6.37%
6 месяцев
5.98%
1 год
20.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEGD

1 день
-1.81%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.16%
6 месяцев
4.43%
1 год
16.69%
3 года*
14.04%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTR и HEGD

2026 (YTD)20252024202320222021
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		6.37%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		5.16%12.95%15.24%14.16%-11.25%4.38%

Correlation

The correlation between XTR and HEGD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.90

The correlation between XTR and HEGD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTR и HEGD

Секторы
XTR
HEGD

Технологии

35.6%
36.1%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XTR
35.6%
HEGD
36.1%

Финансовые услуги

XTR
11.8%
HEGD
11.8%

Коммуникационные услуги

XTR
11.2%
HEGD
11.0%

Потребительский циклический сектор

XTR
10.1%
HEGD
10.1%

Здравоохранение

XTR
8.5%
HEGD
8.4%

Промышленность

XTR
8.3%
HEGD
8.2%

Потребительский защитный сектор

XTR
4.9%
HEGD
4.9%

Энергетика

XTR
3.5%
HEGD
3.5%

Коммунальные услуги

XTR
2.4%
HEGD
2.3%

Недвижимость

XTR
1.9%
HEGD
1.9%

Сырьевые материалы

XTR
1.8%
HEGD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI

Доходность на риск

XTR vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTRHEGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.34

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.24

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.82

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

15.05

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTR vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEGD равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTRHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.34

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.02

-0.34

Просадки

Сравнение просадок XTR и HEGD

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и HEGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTRHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-14.56%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-4.39%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-8.14%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-2.20%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-3.66%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.11%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и HEGD

Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTRHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.83%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

5.29%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

7.19%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

9.43%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

9.38%

+4.44%

Сравнение комиссий XTR и HEGD

XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и HEGD

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, что больше доходности HEGD в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.34%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.75%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XTR and HEGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XTR has higher volatility (3.77%) compared to HEGD (2.83%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs HEGD's -14.56%.

On 3-year performance, XTR leads with 17.70% vs 14.04% for HEGD. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HEGD has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTR has performed better with a 17.70% return vs 14.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

XTR has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 0.34% for HEGD.

XTR tracks Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while HEGD tracks S&P 500. They also come from different issuers: Global X and Swan. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.88% for HEGD.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTR и HEGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор