PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTR с HEDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTR с HEDG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds - XTR tracks the Cboe S&P 500 Tail Risk Index while HEDG tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTR charges 0.25%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.

Доходность

Сравнение доходности XTR и HEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 2.40%.

XTR

1 день
-2.51%
1 месяц
0.50%
С начала года
6.37%
6 месяцев
5.98%
1 год
20.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEDG

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTR и HEDG

2026 (YTD)2025
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		6.37%2.21%
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.40%3.16%

Correlation

The correlation between XTR and HEDG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов XTR и HEDG

Секторы
XTR
HEDG

Технологии

35.6%
36.2%

Финансовые услуги

11.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XTR
35.6%
HEDG
36.2%

Финансовые услуги

XTR
11.8%
HEDG
11.9%

Коммуникационные услуги

XTR
11.2%
HEDG
10.9%

Потребительский циклический сектор

XTR
10.1%
HEDG
10.1%

Здравоохранение

XTR
8.5%
HEDG
8.4%

Промышленность

XTR
8.3%
HEDG
8.1%

Потребительский защитный сектор

XTR
4.9%
HEDG
4.9%

Энергетика

XTR
3.5%
HEDG
3.5%

Коммунальные услуги

XTR
2.4%
HEDG
2.3%

Недвижимость

XTR
1.9%
HEDG
1.9%

Сырьевые материалы

XTR
1.8%
HEDG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Equable Shares Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP
Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HECOHEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с PHDGHEDG с QQHGHEDG с MAXJHEDG с THEQ

Доходность на риск

XTR vs. HEDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HEDG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR c HEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTRHEDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTR vs. HEDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTRHEDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.52

-0.84

Просадки

Сравнение просадок XTR и HEDG

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и HEDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTRHEDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-3.85%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-0.23%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-0.39%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и HEDG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTRHEDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

5.88%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

5.88%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

5.88%

+7.94%

Сравнение комиссий XTR и HEDG

XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и HEDG

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, что больше доходности HEDG в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.84%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.75%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%

Часто задаваемые вопросы

XTR and HEDG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.

XTR has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 1.84% for HEDG.

XTR tracks Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while HEDG tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Global X and Equable Shares. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.96% for HEDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTR и HEDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор