Сравнение HEDG с QQHG
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) are both Equity Hedged funds. HEDG is passively managed, while QQHG is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.45%/yr for QQHG.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и QQHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у QQHG с доходностью 8.64%.
HEDG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQHG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 8.64%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEDG и QQHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 3.85% | 3.20% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 8.64% | 3.04% |
Correlation
The correlation between HEDG and QQHG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. QQHG — Ранг доходности на риск
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQHG
Сравнение HEDG c QQHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEDG | QQHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEDG и QQHG
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки QQHG в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и QQHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -6.18% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -2.75% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -1.06% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и QQHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 10.45% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 10.22% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 10.22% | -4.49% |
Сравнение комиссий HEDG и QQHG
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QQHG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и QQHG
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности QQHG в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.32% | 1.38% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.26% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and QQHG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQHG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQHG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.26% for QQHG.
They also come from different issuers: Equable Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.45% for QQHG.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и QQHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор