Сравнение XTR с DTCR
XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTR returned 17.05%/yr vs 34.96%/yr for DTCR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTR charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности XTR и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 47.25%.
XTR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 47.25%
- 6 месяцев
- 48.20%
- 1 год
- 69.92%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTR и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 5.93% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 4.25% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 47.25% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 6.55% |
Correlation
The correlation between XTR and DTCR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between XTR and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTR vs. DTCR — Ранг доходности на риск
XTR
DTCR
Сравнение XTR c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTR | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.49 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 5.45 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 16.71 | -8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTR и DTCR
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTR | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -38.98% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -12.89% | +4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -24.96% | +10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -4.28% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -12.27% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 4.20% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и DTCR
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 4.58%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTR | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 9.60% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 18.52% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 23.21% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 22.16% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 22.10% | -8.26% |
Сравнение комиссий XTR и DTCR
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и DTCR
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности DTCR в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.75% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.82% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTR and DTCR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (9.60%) compared to XTR (4.58%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs DTCR's -38.98%.
On 3-year performance, DTCR leads with 34.96% vs 17.05% for XTR. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XTR has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DTCR has performed better with a 34.96% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
XTR has the higher dividend yield at 16.82%, compared with 0.75% for DTCR.
XTR is categorized as Equity Hedged, while DTCR is REIT. XTR tracks Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTR и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор