PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTR с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTR с DTCR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTR returned 17.70%/yr vs 34.27%/yr for DTCR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTR charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности XTR и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 45.21%.

XTR

1 день
-2.51%
1 месяц
0.50%
С начала года
6.37%
6 месяцев
5.98%
1 год
20.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
-5.52%
1 месяц
1.09%
С начала года
45.21%
6 месяцев
44.44%
1 год
72.03%
3 года*
34.27%
5 лет*
14.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTR и DTCR

2026 (YTD)20252024202320222021
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		6.37%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		45.21%28.99%14.92%18.93%-30.89%7.10%

Correlation

The correlation between XTR and DTCR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.69

The correlation between XTR and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTR и DTCR

Секторы
XTR
DTCR

Технологии

35.6%
40.8%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
56.8%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XTR
35.6%
DTCR
40.8%

Финансовые услуги

XTR
11.8%
DTCR

-

Коммуникационные услуги

XTR
11.2%
DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

XTR
10.1%
DTCR

-

Здравоохранение

XTR
8.5%
DTCR

-

Промышленность

XTR
8.3%
DTCR

-

Потребительский защитный сектор

XTR
4.9%
DTCR

-

Энергетика

XTR
3.5%
DTCR

-

Коммунальные услуги

XTR
2.4%
DTCR

-

Недвижимость

XTR
1.9%
DTCR
56.8%

Сырьевые материалы

XTR
1.8%
DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

XTR vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTRDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.22

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.88

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

5.62

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

17.60

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTR vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTRDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.22

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.71

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XTR и DTCR

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTRDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-38.98%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-12.89%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-24.96%

+10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-5.52%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-12.36%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

4.11%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и DTCR

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 3.77%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTRDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

8.88%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

17.96%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

22.52%

-11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

21.97%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

22.01%

-8.19%

Сравнение комиссий XTR и DTCR

XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и DTCR

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, что больше доходности DTCR в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.76%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.75%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTR and DTCR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (8.88%) compared to XTR (3.77%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs DTCR's -38.98%.

On 3-year performance, DTCR leads with 34.27% vs 17.70% for XTR. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XTR has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DTCR has performed better with a 34.27% return vs 17.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

XTR has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 0.76% for DTCR.

XTR is categorized as Equity Hedged, while DTCR is REIT. XTR tracks Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTR и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор