Сравнение XTR с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
XTR и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTR и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTR и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | -4.49% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 4.43% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 2.29% |
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
XTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и AIQ
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
XTR vs. AIQ — Ранг доходности на риск
XTR
AIQ
Сравнение XTR c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTR | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.64 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.84 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 6.13 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTR | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.64 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между XTR и AIQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и AIQ
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 18.66% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и AIQ
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTR | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -44.66% | +23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -16.47% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -11.70% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -9.96% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 4.95% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и AIQ
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 4.24%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTR | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 8.98% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 17.89% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 26.96% | -13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 24.97% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 25.40% | -11.53% |