PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTN с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTN с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTN (SPDR S&P Transportation ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XTN is a Transportation Equities fund tracking the S&P Transportation Select Industry Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XTN returned 10.55%/yr vs 25.62%/yr for XLK. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTN charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности XTN и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность 23.12%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.55% против 25.62% соответственно.

XTN

1 день
1.22%
1 месяц
11.02%
С начала года
23.12%
6 месяцев
24.17%
1 год
47.05%
3 года*
15.76%
5 лет*
5.62%
10 лет*
10.55%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTN и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		23.12%6.33%4.86%25.22%-28.10%33.68%12.11%21.85%-17.26%21.55%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between XTN and XLK is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.57

The correlation between XTN and XLK shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XTN и XLK

Секторы
XTN
XLK

Промышленность

95.4%
0.1%

Технологии

4.6%
99.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XTN
95.4%
XLK
0.1%

Технологии

XTN
4.6%
XLK
99.7%

Сырьевые материалы

XTN

-

XLK

-

Коммуникационные услуги

XTN

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

XTN

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

XTN

-

XLK

-

Энергетика

XTN

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

XTN

-

XLK

-

Здравоохранение

XTN

-

XLK

-

Недвижимость

XTN

-

XLK

-

Коммунальные услуги

XTN

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Transportation ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с PEJXTN с BIPCXTN с CARZ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

XTN vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTN c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTNXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
3.09

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.77

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

4.04

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

13.55

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTN vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTNXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.09

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.95

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

1.05

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XTN и XLK

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTNXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-82.05%

+38.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-15.92%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.69%

-25.66%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-33.56%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

-33.56%

-10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-2.54%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-34.95%

+24.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

4.74%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и XLK

SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 7.17% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTNXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.27%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

16.76%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

20.86%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

24.90%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

24.49%

+1.70%

Сравнение комиссий XTN и XLK

XTN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и XLK

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.65%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

XTN and XLK have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to XTN (7.17%). In terms of maximum drawdown, XTN dropped -43.77% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.62% vs 10.55% for XTN. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XTN has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.62% return vs 10.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XTN.

XTN has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.40% for XLK.

XTN is categorized as Transportation Equities, while XLK is Technology Equities. XTN tracks S&P Transportation Select Industry Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.35% for XTN and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTN и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор