PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTN с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTN с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

XTN и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XTN и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTN и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		4.20%6.33%4.86%25.22%-28.10%33.68%12.11%21.85%-17.26%21.55%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 8.66% против 15.90% соответственно.

XTN

1 день
2.14%
1 месяц
-6.91%
С начала года
4.20%
6 месяцев
14.61%
1 год
29.92%
3 года*
10.41%
5 лет*
2.30%
10 лет*
8.66%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Transportation ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с BIPCXTN с PEJXTN с CARZ
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий XTN и SPYG

XTN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

XTN
SPDR S&P Transportation ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

XTN vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTN c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTNSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.04

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.62

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.75

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

6.81

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTN vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTNSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.04

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.60

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.78

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.32

+0.09

Корреляция

Корреляция между XTN и SPYG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и SPYG

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.77%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок XTN и SPYG

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

XTNSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-67.63%

+23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-13.76%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-32.67%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

-32.67%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-9.06%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-24.48%

+13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

3.55%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и SPYG

SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTNSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

7.32%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

12.90%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.32%

22.42%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

21.13%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

20.57%

+5.31%