Сравнение XTN с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
XTN и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTN и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTN и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 4.20% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 12.11% | 21.85% | -17.26% | 21.55% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XTN показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.66% против 18.99% соответственно.
XTN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.66%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и QQQ
XTN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
XTN vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XTN
QQQ
Сравнение XTN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTN | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.66 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.00 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 7.32 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.59 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.86 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между XTN и QQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и QQQ
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.77% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и QQQ
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -82.97% | +39.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -12.62% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -35.12% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -35.12% | -8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -7.86% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -32.99% | +22.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 3.44% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и QQQ
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 6.61% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 12.82% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 22.70% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 22.38% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 22.25% | +3.63% |