Сравнение XTN с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
XTN и OEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTN и OEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTN и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 4.20% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 12.11% | 21.85% | -17.26% | 21.55% |
OEF iShares S&P 100 ETF | -6.33% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, XTN показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 8.66% против 15.05% соответственно.
XTN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.66%
OEF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и OEF
XTN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Доходность на риск
XTN vs. OEF — Ранг доходности на риск
XTN
OEF
Сравнение XTN c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTN | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.54 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.63 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 6.46 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTN | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.76 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.82 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между XTN и OEF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и OEF
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности OEF в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.77% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.98% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и OEF
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и OEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTN | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -54.11% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -11.93% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -26.47% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -31.44% | -12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -7.55% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -11.83% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 3.01% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и OEF
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTN | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 5.64% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 10.10% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 19.35% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 17.69% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 18.41% | +7.47% |