PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTN с OEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTN с OEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTN (SPDR S&P Transportation ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - XTN is a Transportation Equities fund tracking the S&P Transportation Select Industry Index, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XTN returned 10.55%/yr vs 16.70%/yr for OEF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTN charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for OEF.

Доходность

Сравнение доходности XTN и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность 23.12%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 10.55% против 16.70% соответственно.

XTN

1 день
1.22%
1 месяц
11.02%
С начала года
23.12%
6 месяцев
24.17%
1 год
47.05%
3 года*
15.76%
5 лет*
5.62%
10 лет*
10.55%

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTN и OEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		23.12%6.33%4.86%25.22%-28.10%33.68%12.11%21.85%-17.26%21.55%
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%

Correlation

The correlation between XTN and OEF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.65

The correlation between XTN and OEF shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XTN и OEF

Секторы
XTN
OEF

Промышленность

95.4%
5.3%

Технологии

4.6%
41.0%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

2.6%

Финансовые услуги

-

10.7%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Промышленность

XTN
95.4%
OEF
5.3%

Технологии

XTN
4.6%
OEF
41.0%

Сырьевые материалы

XTN

-

OEF
0.5%

Коммуникационные услуги

XTN

-

OEF
14.5%

Потребительский циклический сектор

XTN

-

OEF
10.5%

Потребительский защитный сектор

XTN

-

OEF
5.4%

Энергетика

XTN

-

OEF
2.6%

Финансовые услуги

XTN

-

OEF
10.7%

Здравоохранение

XTN

-

OEF
8.3%

Недвижимость

XTN

-

OEF
0.3%

Коммунальные услуги

XTN

-

OEF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Transportation ETF

iShares S&P 100 ETF

Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с PEJXTN с BIPCXTN с CARZ
Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L

Доходность на риск

XTN vs. OEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTN c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTNOEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.35

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.17

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.70

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

11.37

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTN vs. OEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OEF равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTNOEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.35

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.90

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.91

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Просадки

Сравнение просадок XTN и OEF

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и OEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTNOEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-54.11%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-11.06%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.69%

-19.80%

-13.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-26.47%

-8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

-31.44%

-12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-0.63%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-11.76%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

2.62%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и OEF

SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTNOEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

3.09%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

9.48%

+12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

12.72%

+15.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

17.69%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

18.44%

+7.75%

Сравнение комиссий XTN и OEF

XTN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и OEF

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности OEF в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.65%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

XTN and OEF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTN has higher volatility (7.17%) compared to OEF (3.09%). In terms of maximum drawdown, XTN dropped -43.77% vs OEF's -54.11%.

On 10-year performance, OEF leads with 16.70% vs 10.55% for XTN. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OEF has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.70% return vs 10.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XTN.

OEF has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.65% for XTN.

XTN is categorized as Transportation Equities, while OEF is Large Cap Blend Equities. XTN tracks S&P Transportation Select Industry Index, while OEF tracks S&P 100 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XTN and 0.20% for OEF.

OEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTN и OEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор