Сравнение XTL с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
XTL и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTL и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTL и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 23.17% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -12.66% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
XTL
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 34.97%
- 1 год
- 90.69%
- 3 года*
- 33.71%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 13.98%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и GLDM
XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
XTL vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XTL
GLDM
Сравнение XTL c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTL | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.97 | 1.82 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 2.25 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | 2.71 | +3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.21 | 10.04 | +12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTL | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 1.82 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.25 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.09 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между XTL и GLDM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и GLDM
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.05% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и GLDM
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTL | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -21.63% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -19.14% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -20.92% | -16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -13.19% | +8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -6.04% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 5.16% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и GLDM
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTL | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 11.01% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 24.07% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.72% | 27.57% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 17.65% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 16.77% | +6.48% |