PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XTL с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTL с XLP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).

XTL и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTL или XLP.

Корреляция

Корреляция между XTL и XLP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XTL и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XTL:

1.57

XLP:

0.58

Коэф-т Сортино

XTL:

2.21

XLP:

0.95

Коэф-т Омега

XTL:

1.31

XLP:

1.12

Коэф-т Кальмара

XTL:

1.43

XLP:

0.98

Коэф-т Мартина

XTL:

6.93

XLP:

2.60

Индекс Язвы

XTL:

6.36%

XLP:

3.14%

Дневная вол-ть

XTL:

26.52%

XLP:

13.21%

Макс. просадка

XTL:

-37.01%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

XTL:

-10.67%

XLP:

-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, XTL показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции XTL уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 6.79% против 8.03% соответственно.

XTL

С начала года

-5.80%

1 месяц

10.03%

6 месяцев

-6.28%

1 год

40.57%

5 лет

9.18%

10 лет

6.79%

XLP

С начала года

3.47%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

1.41%

1 год

6.95%

5 лет

9.75%

10 лет

8.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XTL и XLP

XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLP в 0.13%.

XTL
SPDR S&P Telecom ETF
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XTL и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XTL
Ранг риск-скорректированной доходности XTL, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XTL c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и XLP

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности XLP в 2.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.75%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.89%2.08%1.11%1.38%1.03%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.52%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%

Просадки

Сравнение просадок XTL и XLP

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, примерно равная максимальной просадке XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и XLP

SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...