PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XTL с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XTL и XLP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности XTL и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
44.20%
2.61%
XTL
XLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XTL:

1.87

XLP:

1.52

Коэф-т Сортино

XTL:

2.54

XLP:

2.22

Коэф-т Омега

XTL:

1.32

XLP:

1.26

Коэф-т Кальмара

XTL:

1.17

XLP:

2.02

Коэф-т Мартина

XTL:

6.46

XLP:

7.91

Индекс Язвы

XTL:

6.06%

XLP:

1.87%

Дневная вол-ть

XTL:

21.00%

XLP:

9.74%

Макс. просадка

XTL:

-37.01%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

XTL:

-3.22%

XLP:

-5.13%

Доходность по периодам

С начала года, XTL показывает доходность 36.31%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 12.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XTL имеют среднегодовую доходность 7.61%, а акции XLP немного впереди с 7.63%.


XTL

С начала года

36.31%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

44.20%

1 год

38.32%

5 лет

10.18%

10 лет

7.61%

XLP

С начала года

12.64%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

2.61%

1 год

13.93%

5 лет

7.46%

10 лет

7.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XTL и XLP

XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLP в 0.13%.


XTL
SPDR S&P Telecom ETF
График комиссии XTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XTL c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XTL, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.871.52
Коэффициент Сортино XTL, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.542.22
Коэффициент Омега XTL, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.26
Коэффициент Кальмара XTL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.172.02
Коэффициент Мартина XTL, с текущим значением в 6.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.467.91
XTL
XLP

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLP равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.87
1.52
XTL
XLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и XLP

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XLP в 2.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XTL
SPDR S&P Telecom ETF
0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.89%2.08%1.11%1.38%1.03%0.45%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.76%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%2.39%

Просадки

Сравнение просадок XTL и XLP

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, примерно равная максимальной просадке XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.22%
-5.13%
XTL
XLP

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и XLP

SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.91%
2.66%
XTL
XLP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab