PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTL с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTL с XLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

XTL и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XTL и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTL и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		23.17%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-6.60%0.56%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, XTL показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции XTL превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 13.98% против 7.17% соответственно.

XTL

1 день
3.63%
1 месяц
2.55%
С начала года
23.17%
6 месяцев
34.97%
1 год
90.69%
3 года*
33.71%
5 лет*
15.84%
10 лет*
13.98%

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Telecom ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с XLKXTL с SMHXTL с SPY
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Сравнение комиссий XTL и XLP

XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

XTL
SPDR S&P Telecom ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XTL vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTL c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTLXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

0.23

+2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

0.42

+3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.05

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.09

0.49

+5.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.21

1.19

+21.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTL vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTLXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

0.23

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между XTL и XLP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и XLP

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности XLP в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		1.05%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок XTL и XLP

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, примерно равная максимальной просадке XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

XTLXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-35.90%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-9.69%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.01%

-16.30%

-20.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

-24.51%

-12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-8.41%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-7.06%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.03%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и XLP

SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTLXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

3.93%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

9.34%

+14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.72%

13.90%

+16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

13.14%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

14.69%

+8.56%