PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XTL с XTN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTL с XTN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN).

XTL и XTN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTL или XTN.

Корреляция

Корреляция между XTL и XTN составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XTL и XTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XTL:

1.57

XTN:

-0.21

Коэф-т Сортино

XTL:

2.21

XTN:

-0.07

Коэф-т Омега

XTL:

1.31

XTN:

0.99

Коэф-т Кальмара

XTL:

1.43

XTN:

-0.15

Коэф-т Мартина

XTL:

6.93

XTN:

-0.44

Индекс Язвы

XTL:

6.36%

XTN:

11.86%

Дневная вол-ть

XTL:

26.52%

XTN:

28.96%

Макс. просадка

XTL:

-37.01%

XTN:

-43.77%

Текущая просадка

XTL:

-10.67%

XTN:

-22.81%

Доходность по периодам

С начала года, XTL показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у XTN с доходностью -14.55%. За последние 10 лет акции XTL превзошли акции XTN по среднегодовой доходности: 6.79% против 4.71% соответственно.

XTL

С начала года

-5.80%

1 месяц

10.03%

6 месяцев

-6.28%

1 год

40.57%

5 лет

9.18%

10 лет

6.79%

XTN

С начала года

-14.55%

1 месяц

10.60%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-5.98%

5 лет

10.19%

10 лет

4.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XTL и XTN

И XTL, и XTN имеют комиссию равную 0.35%.

XTL
SPDR S&P Telecom ETF
XTN
SPDR S&P Transportation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XTL и XTN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XTL
Ранг риск-скорректированной доходности XTL, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
XTN
Ранг риск-скорректированной доходности XTN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XTL c XTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа XTN равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и XTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и XTN

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности XTN в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.75%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.89%2.08%1.11%1.38%1.03%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		1.06%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.64%0.66%1.03%0.39%

Просадки

Сравнение просадок XTL и XTN

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и XTN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и XTN

Текущая волатильность для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) составляет 7.46%, в то время как у SPDR S&P Transportation ETF (XTN) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что XTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...