PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XTL с XTN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XTL и XTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
40.30%
17.92%
XTL
XTN

Доходность по периодам

С начала года, XTL показывает доходность 31.56%, что значительно выше, чем у XTN с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции XTL превзошли акции XTN по среднегодовой доходности: 7.59% против 6.80% соответственно.


XTL

С начала года

31.56%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

38.59%

1 год

51.06%

5 лет (среднегодовая)

9.92%

10 лет (среднегодовая)

7.59%

XTN

С начала года

9.28%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

15.80%

1 год

24.44%

5 лет (среднегодовая)

8.44%

10 лет (среднегодовая)

6.80%

Основные характеристики


XTLXTN
Коэф-т Шарпа2.421.19
Коэф-т Сортино3.221.83
Коэф-т Омега1.411.21
Коэф-т Кальмара1.561.07
Коэф-т Мартина8.654.22
Индекс Язвы6.03%6.16%
Дневная вол-ть21.57%21.87%
Макс. просадка-37.01%-43.77%
Текущая просадка-4.31%-5.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XTL и XTN

И XTL, и XTN имеют комиссию равную 0.35%.


XTL
SPDR S&P Telecom ETF
График комиссии XTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XTN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между XTL и XTN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XTL c XTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XTL, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.421.19
Коэффициент Сортино XTL, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.221.83
Коэффициент Омега XTL, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.21
Коэффициент Кальмара XTL, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.561.07
Коэффициент Мартина XTL, с текущим значением в 8.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.654.22
XTL
XTN

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа XTN равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и XTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
1.19
XTL
XTN

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и XTN

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности XTN в 0.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XTL
SPDR S&P Telecom ETF
0.59%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.89%2.08%1.11%1.38%1.03%0.45%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF
0.76%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.64%0.66%1.03%0.39%0.42%

Просадки

Сравнение просадок XTL и XTN

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и XTN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.31%
-5.85%
XTL
XTN

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и XTN

Текущая волатильность для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) составляет 5.39%, в то время как у SPDR S&P Transportation ETF (XTN) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что XTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.39%
8.24%
XTL
XTN