Сравнение XTL с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
XTL и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTL и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTL и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 30.16% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -6.60% | 0.56% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -5.43% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 30.16%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции XTL уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.61% против 21.15% соответственно.
XTL
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 30.16%
- 6 месяцев
- 36.42%
- 1 год
- 113.98%
- 3 года*
- 36.46%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 14.61%
XLK
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.21%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 21.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и XLK
XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
XTL vs. XLK — Ранг доходности на риск
XTL
XLK
Сравнение XTL c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTL | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.22 | 1.13 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 1.71 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.24 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.90 | 1.98 | +4.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.14 | 6.27 | +18.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTL | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 1.13 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.87 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между XTL и XLK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и XLK
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности XLK в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.00% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и XLK
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTL | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -82.05% | +45.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -15.92% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -33.56% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | -33.56% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.32% | +10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -35.16% | +25.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 5.03% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и XLK
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTL | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 7.96% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.77% | 16.48% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 27.05% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 24.71% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 24.33% | -1.05% |