Сравнение XTL с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
XTL и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTL и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTL и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -6.60% | 0.56% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции XTL уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.13% против 21.00% соответственно.
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и XLK
XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
XTL vs. XLK — Ранг доходности на риск
XTL
XLK
Сравнение XTL c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTL | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 1.13 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.71 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.24 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 1.97 | +4.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.14 | 6.31 | +16.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTL | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.13 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.87 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.36 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между XTL и XLK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и XLK
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и XLK
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTL | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -82.05% | +45.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -15.92% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -33.56% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | -33.56% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -11.04% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -35.17% | +25.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 4.98% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и XLK
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTL | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 8.12% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 16.49% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 27.05% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 24.72% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 24.33% | -1.08% |